PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с EVLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLP с EVLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) are both exchange-traded funds - EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust, while EVLN is a Bank Loan fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, EMLP returned 18.77% vs 4.86% for EVLN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.60%/yr for EVLN.

Доходность

Сравнение доходности EMLP и EVLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у EVLN с доходностью 1.37%.

EMLP

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.08%
С начала года
14.62%
6 месяцев
13.20%
1 год
18.77%
3 года*
21.22%
5 лет*
15.47%
10 лет*
10.24%

EVLN

1 день
-0.04%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLP и EVLN

2026 (YTD)20252024
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		14.62%9.67%37.52%
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		1.37%5.59%7.29%

Correlation

The correlation between EMLP and EVLN is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.10

The correlation between EMLP and EVLN shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Eaton Vance Floating-Rate ETF

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с EVLN:
EVLN с JSIEVLN с EVHYEVLN с FLBLEVLN с FLOTEVLN с PAAAEVLN с USDXEVLN с SCHO

Доходность на риск

EMLP vs. EVLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EVLN
Ранг доходности на риск EVLN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c EVLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLPEVLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.61

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
4.39

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.55

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.76

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

9.01

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLP vs. EVLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVLN равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и EVLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLPEVLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.61

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.55

-1.98

Просадки

Сравнение просадок EMLP и EVLN

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и EVLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLPEVLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-2.78%

-40.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-1.77%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-0.04%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-0.22%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.54%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и EVLN

First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что EMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLPEVLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

0.46%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

1.62%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

1.89%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

2.43%

+12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

2.43%

+15.26%

Сравнение комиссий EMLP и EVLN

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии EVLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и EVLN

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности EVLN в 6.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.79%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		6.92%7.28%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMLP and EVLN have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMLP has higher volatility (4.10%) compared to EVLN (0.46%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs EVLN's -2.78%.

On 1-year performance, EMLP leads with 18.77% vs 4.86% for EVLN. On fees, EVLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EVLN has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMLP has performed better with a 18.77% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

EVLN has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 2.79% for EMLP.

EMLP is categorized as MLPs, while EVLN is Bank Loan. They also come from different issuers: First Trust and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.60% for EVLN.

EVLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLP и EVLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор