PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с AMTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLP с AMTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) are both MLPs funds. EMLP is actively managed, while AMTR is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.75%/yr for AMTR.

Доходность

Сравнение доходности EMLP и AMTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EMLP

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.08%
С начала года
14.62%
6 месяцев
13.20%
1 год
18.77%
3 года*
21.22%
5 лет*
15.47%
10 лет*
10.24%

AMTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLP и AMTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		14.62%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%5.16%
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%44.68%12.75%20.41%36.99%15.24%

Correlation

The correlation between EMLP and AMTR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.74

The correlation between EMLP and AMTR shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMLP и AMTR

Секторы
EMLP
AMTR

Энергетика

48.1%
0.0%

Коммунальные услуги

47.4%
0.0%

Промышленность

3.9%
0.0%

Сырьевые материалы

0.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.0%

Энергетика

EMLP
48.1%
AMTR
0.0%

Коммунальные услуги

EMLP
47.4%
AMTR
0.0%

Промышленность

EMLP
3.9%
AMTR
0.0%

Сырьевые материалы

EMLP
0.6%
AMTR
0.0%

Коммуникационные услуги

EMLP

-

AMTR
0.0%

Потребительский циклический сектор

EMLP

-

AMTR
0.0%

Потребительский защитный сектор

EMLP

-

AMTR
0.0%

Финансовые услуги

EMLP

-

AMTR
0.0%

Здравоохранение

EMLP

-

AMTR
0.0%

Недвижимость

EMLP

-

AMTR
0.0%

Технологии

EMLP

-

AMTR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с AMTR:
AMTR с AMNAAMTR с SATOAMTR с KYNAMTR с ENFRAMTR с AMLPAMTR с KBWPAMTR с VUG

Доходность на риск

EMLP vs. AMTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AMTR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c AMTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLPAMTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLP vs. AMTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLPAMTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

—

—

Просадки

Сравнение просадок EMLP и AMTR

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLPAMTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и AMTR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLPAMTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

—

—

Сравнение комиссий EMLP и AMTR

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AMTR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и AMTR

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как AMTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.79%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%

Часто задаваемые вопросы

EMLP and AMTR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMTR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMTR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

EMLP has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for AMTR.

They also come from different issuers: First Trust and UBS. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.75% for AMTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLP и AMTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор