Сравнение EMLC с GAEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM).
EMLC и GAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г.. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EMLC и GAEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMLC и GAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.30% | 18.81% | -3.79% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | -0.99% | 13.55% | 3.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EMLC показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у GAEM с доходностью -0.99%.
EMLC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.87%
GAEM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLC и GAEM
EMLC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.
Доходность на риск
EMLC vs. GAEM — Ранг доходности на риск
EMLC
GAEM
Сравнение EMLC c GAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLC | GAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.79 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.69 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.78 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 11.63 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLC | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 2.04 | -1.94 |
Корреляция
Корреляция между EMLC и GAEM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLC и GAEM
Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности GAEM в 6.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6.16% | 5.91% | 6.55% | 5.97% | 5.54% | 5.25% | 4.90% | 6.25% | 6.50% | 5.34% | 5.32% | 6.25% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.70% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMLC и GAEM
Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и GAEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMLC | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -3.84% | -28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -3.61% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -2.54% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.47% | -0.51% | -13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.86% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLC и GAEM
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что EMLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMLC | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 2.29% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 3.38% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 5.49% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 4.88% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 4.88% | +5.25% |