Сравнение EMLC с ENB
EMLC (VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index, while ENB (Enbridge Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EMLC returned 2.28%/yr vs 9.68%/yr for ENB. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMLC и ENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMLC показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 21.23%. За последние 10 лет акции EMLC уступали акциям ENB по среднегодовой доходности: 2.28% против 9.68% соответственно.
EMLC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.28%
ENB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам EMLC и ENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 1.40% | 18.81% | -2.97% | 11.18% | -10.58% | -9.72% | 3.08% | 9.79% | -7.57% | 13.84% |
ENB Enbridge Inc. | 21.23% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
Correlation
The correlation between EMLC and ENB is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2010 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between EMLC and ENB has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLC vs. ENB — Ранг доходности на риск
EMLC
ENB
Сравнение EMLC c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLC | ENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.03 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 7.64 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLC и ENB
Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и ENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLC | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -46.35% | +13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -9.10% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.15% | -15.29% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -28.32% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.47% | -44.07% | +17.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -2.65% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -10.83% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 3.64% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLC и ENB
Текущая волатильность для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) составляет 2.44%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что EMLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLC | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 5.99% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 12.96% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.06% | 16.21% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 18.65% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 24.33% | -14.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLC и ENB
Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности ENB в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6.16% | 5.91% | 6.55% | 5.97% | 5.54% | 5.25% | 4.90% | 6.25% | 6.50% | 5.34% | 5.32% | 6.25% |
ENB Enbridge Inc. | 4.91% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
EMLC and ENB have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENB has higher volatility (5.99%) compared to EMLC (2.44%). In terms of maximum drawdown, EMLC dropped -32.43% vs ENB's -46.35%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMLC и ENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор