Сравнение EMHY с XEMD
EMHY (iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF) and XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - EMHY tracks the J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index while XEMD tracks the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMHY returned 12.57%/yr vs 10.93%/yr for XEMD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EMHY charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for XEMD.
Доходность
Сравнение доходности EMHY и XEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMHY показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у XEMD с доходностью 3.13%.
EMHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 4.74%
XEMD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMHY и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 3.44% | 13.70% | 11.97% | 11.47% | 6.65% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 3.13% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 2.40% |
Correlation
The correlation between EMHY and XEMD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between EMHY and XEMD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMHY vs. XEMD — Ранг доходности на риск
EMHY
XEMD
Сравнение EMHY c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMHY | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.45 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 3.11 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.68 | 13.90 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMHY и XEMD
Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и XEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMHY | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -10.01% | -20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -3.52% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.95% | -4.31% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.33% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -1.25% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.79% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHY и XEMD
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) имеют волатильность 1.54% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMHY | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.47% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 3.86% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 4.76% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 6.87% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 6.87% | +3.79% |
Сравнение комиссий EMHY и XEMD
EMHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XEMD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHY и XEMD
Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности XEMD в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.37% | 6.52% | 6.86% | 6.73% | 7.08% | 5.58% | 5.44% | 5.72% | 6.79% | 5.59% | 6.43% | 6.99% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.80% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMHY and XEMD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMHY has higher volatility (1.54%) compared to XEMD (1.47%). In terms of maximum drawdown, EMHY dropped -30.11% vs XEMD's -10.01%.
On 3-year performance, EMHY leads with 12.57% vs 10.93% for XEMD. On fees, XEMD is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMHY has performed better with a 12.57% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XEMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for EMHY.
EMHY has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 5.80% for XEMD.
EMHY tracks J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index, while XEMD tracks JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.50% for EMHY and 0.29% for XEMD.
XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMHY и XEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор