PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHY с XEMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHY с XEMD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD).

EMHY и XEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMHY и XEMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHY и XEMD

2026 (YTD)2025202420232022
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		-0.89%13.70%11.97%11.47%6.06%
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		-0.08%13.98%8.77%10.26%1.82%

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у XEMD с доходностью -0.08%.

EMHY

1 день
0.18%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
2.74%
1 год
10.37%
3 года*
11.26%
5 лет*
4.24%
10 лет*
4.65%

XEMD

1 день
0.16%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
3.41%
1 год
11.17%
3 года*
10.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с BKHYEMHY с PCY
Часто сравнивают с XEMD:
XEMD с EMHCXEMD с BBDD.LXEMD с ELDXEMD с BONDXEMD с PIMIXXEMD с GABFXEMD с VFV.TO

Сравнение комиссий EMHY и XEMD

EMHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XEMD в 0.29%.

EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

Доходность на риск

EMHY vs. XEMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XEMD
Ранг доходности на риск XEMD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHY c XEMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHYXEMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.93

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.71

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

3.15

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

13.14

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHY vs. XEMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEMD равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и XEMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHYXEMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.93

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.33

-0.85

Корреляция

Корреляция между EMHY и XEMD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и XEMD

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности XEMD в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.55%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		6.05%6.15%6.30%6.19%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMHY и XEMD

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и XEMD.

Загрузка...

Показатели просадок

EMHYXEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-10.01%

-20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-3.52%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-2.31%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-1.29%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.84%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и XEMD

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что EMHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMHYXEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.43%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

3.38%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

5.81%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

6.94%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

6.94%

+3.71%