Сравнение EMHY с XEM-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и NEM (XEM-USD).
EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EMHY и XEM-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMHY и XEM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | -0.89% | 13.70% | 11.97% | 11.47% | -13.03% | -1.91% | 3.83% | 12.98% | -5.21% | 2.18% |
XEM-USD NEM | -45.15% | -95.00% | -39.05% | 36.89% | -76.79% | -40.13% | 542.53% | -49.78% | -93.76% | 465.78% |
Доходность по периодам
С начала года, EMHY показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у XEM-USD с доходностью -45.15%.
EMHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 4.65%
XEM-USD
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -11.56%
- С начала года
- -45.15%
- 6 месяцев
- -62.91%
- 1 год
- -95.62%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- -71.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMHY vs. XEM-USD — Ранг доходности на риск
EMHY
XEM-USD
Сравнение EMHY c XEM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и NEM (XEM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMHY | XEM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | -0.63 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | -1.84 | +3.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.79 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -1.09 | +3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | -1.48 | +10.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMHY | XEM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.63 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.64 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.37 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между EMHY и XEM-USD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок EMHY и XEM-USD
Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки XEM-USD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и XEM-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMHY | XEM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -99.96% | +69.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -97.36% | +93.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -99.87% | +74.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -99.96% | +97.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -89.89% | +84.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 59.88% | -58.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHY и XEM-USD
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) составляет 3.07%, в то время как у NEM (XEM-USD) волатильность равна 23.76%. Это указывает на то, что EMHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMHY | XEM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 23.76% | -20.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 62.83% | -58.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 126.18% | -118.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 92.79% | -83.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.65% | 104.56% | -93.91% |