Сравнение EMHY с XEM-USD
EMHY (iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index, while XEM-USD (NEM) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, EMHY returned 4.41%/yr vs -65.66%/yr for XEM-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMHY и XEM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMHY показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у XEM-USD с доходностью -56.79%.
EMHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 4.74%
XEM-USD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -56.79%
- 6 месяцев
- -59.44%
- 1 год
- -89.72%
- 3 года*
- -73.91%
- 5 лет*
- -65.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMHY и XEM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 3.44% | 13.70% | 11.97% | 11.47% | -13.03% | -1.91% | 3.83% | 12.98% | -5.21% | 2.20% |
XEM-USD NEM | -56.79% | -95.00% | -39.05% | 36.89% | -76.79% | -40.13% | 542.53% | -49.78% | -93.76% | 465.78% |
Correlation
The correlation between EMHY and XEM-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г. | 0.12 |
The correlation between EMHY and XEM-USD shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMHY vs. XEM-USD — Ранг доходности на риск
EMHY
XEM-USD
Сравнение EMHY c XEM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и NEM (XEM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMHY | XEM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.78 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.99 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.68 | -1.19 | +13.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMHY и XEM-USD
Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки XEM-USD в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и XEM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMHY | XEM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -99.97% | +69.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -90.19% | +85.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.95% | -99.15% | +93.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -99.79% | +73.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -99.97% | +99.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -90.12% | +85.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 44.95% | -43.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHY и XEM-USD
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) составляет 1.54%, в то время как у NEM (XEM-USD) волатильность равна 17.71%. Это указывает на то, что EMHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMHY | XEM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 17.71% | -16.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 51.92% | -47.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 95.02% | -89.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 87.96% | -78.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 103.52% | -92.86% |
Часто задаваемые вопросы
EMHY and XEM-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XEM-USD has higher volatility (17.71%) compared to EMHY (1.54%). In terms of maximum drawdown, EMHY dropped -30.11% vs XEM-USD's -99.97%.
EMHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMHY и XEM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор