PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHY с XEM-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHY с XEM-USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EMHY (iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index, while XEM-USD (NEM) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, EMHY returned 4.18%/yr vs -68.89%/yr for XEM-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMHY и XEM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и NEM (XEM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у XEM-USD с доходностью -54.05%.

EMHY

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.10%
С начала года
2.47%
6 месяцев
3.33%
1 год
12.77%
3 года*
12.65%
5 лет*
4.18%
10 лет*
4.61%

XEM-USD

1 день
-5.57%
1 месяц
-19.59%
С начала года
-54.05%
6 месяцев
-60.97%
1 год
-94.18%
3 года*
-73.79%
5 лет*
-68.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMHY и XEM-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		2.47%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%2.18%
XEM-USD
NEM		-54.05%-95.00%-39.05%36.89%-76.79%-40.13%542.53%-49.78%-93.76%465.78%

Correlation

The correlation between EMHY and XEM-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2017 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

NEM

Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с PCYEMHY с BKHY
Часто сравнивают с XEM-USD:
XEM-USD с BTC-USDXEM-USD с VOOXEM-USD с GLDMXEM-USD с REVGXEM-USD с FRDMXEM-USD с KGCXEM-USD с XEMD

Доходность на риск

EMHY vs. XEM-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XEM-USD
Ранг доходности на риск XEM-USD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEM-USD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEM-USD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEM-USD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEM-USD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEM-USD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHY c XEM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и NEM (XEM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHYXEM-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
-0.71

+2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
-2.00

+5.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.76

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

-1.01

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

-1.18

+14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHY vs. XEM-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа XEM-USD равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и XEM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHYXEM-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

-0.71

+2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.64

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.38

+0.88

Просадки

Сравнение просадок EMHY и XEM-USD

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки XEM-USD в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и XEM-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMHYXEM-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-99.97%

+69.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-93.07%

+88.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.95%

-99.14%

+93.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-99.79%

+73.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-99.97%

+99.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-90.08%

+85.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

51.49%

-50.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и XEM-USD

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) составляет 1.62%, в то время как у NEM (XEM-USD) волатильность равна 22.35%. Это указывает на то, что EMHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMHYXEM-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

22.35%

-20.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

56.04%

-51.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.69%

112.41%

-106.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.10%

88.88%

-79.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

103.77%

-93.11%

Часто задаваемые вопросы

EMHY and XEM-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XEM-USD has higher volatility (22.35%) compared to EMHY (1.62%). In terms of maximum drawdown, EMHY dropped -30.11% vs XEM-USD's -99.97%.

EMHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMHY и XEM-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор