PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMHY с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EMHY и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHY и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
-1.07%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%8.54%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EMHY уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 4.63% против 9.83% соответственно.


EMHY

1 день
0.35%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.66%
1 год
10.13%
3 года*
11.28%
5 лет*
4.20%
10 лет*
4.63%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий EMHY и IWM

EMHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

EMHY vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHY c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMHYIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.70

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.93

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

7.08

+2.13

EMHY vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EMHYIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.15

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.15

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.13

Корреляция

Корреляция между EMHY и IWM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и IWM

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
6.56%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EMHY и IWM

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


EMHYIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-59.05%

+28.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-13.74%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-31.91%

+6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.11%

-41.13%

+11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-7.33%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-10.83%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

3.73%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и IWM

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) составляет 3.10%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что EMHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EMHYIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

7.36%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

14.48%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

23.18%

-15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

22.54%

-13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

22.99%

-12.34%