Сравнение EMHD.L с SEGM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L).
EMHD.L и SEGM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Tax Index. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. SEGM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMHD.L и SEGM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMHD.L и SEGM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHD.L Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 10.04% | 26.93% | 2.28% | 10.88% | -17.26% | 13.69% | -6.85% | 5.63% |
SEGM.L iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 3.79% | 33.27% | 7.31% | 9.96% | -20.48% | -1.15% | 19.32% | 7.11% |
Разные валюты инструментов
EMHD.L торгуется в USD, в то время как SEGM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEGM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMHD.L показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у SEGM.L с доходностью 3.79%.
EMHD.L
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
SEGM.L
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMHD.L и SEGM.L
EMHD.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SEGM.L в 0.18%.
Доходность на риск
EMHD.L vs. SEGM.L — Ранг доходности на риск
EMHD.L
SEGM.L
Сравнение EMHD.L c SEGM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMHD.L | SEGM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.75 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 2.29 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 2.38 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 9.17 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMHD.L | SEGM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.75 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.24 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EMHD.L и SEGM.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHD.L и SEGM.L
Дивидендная доходность EMHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как SEGM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHD.L Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 4.81% | 5.17% | 5.78% | 5.99% | 9.02% | 6.08% | 4.02% | 5.04% | 5.51% | 4.92% | 2.37% |
SEGM.L iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMHD.L и SEGM.L
Максимальная просадка EMHD.L за все время составила -38.32%, примерно равная максимальной просадке SEGM.L в -38.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHD.L и SEGM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMHD.L | SEGM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.32% | -25.92% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -11.47% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -23.30% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -8.30% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -9.98% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.16% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHD.L и SEGM.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) составляет 4.93%, в то время как у iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что EMHD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEGM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMHD.L | SEGM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 8.02% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 13.53% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 18.64% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 17.83% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 19.75% | -2.84% |