Сравнение EMHD.L с SDIP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L).
EMHD.L и SDIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Tax Index. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. SDIP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMHD.L и SDIP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMHD.L и SDIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMHD.L Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 10.04% | 26.93% | 2.28% | 10.88% | -19.02% |
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 4.37% | 15.62% | -4.50% | -4.67% | -32.10% |
Разные валюты инструментов
EMHD.L торгуется в USD, в то время как SDIP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMHD.L показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у SDIP.L с доходностью 4.37%.
EMHD.L
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
SDIP.L
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMHD.L и SDIP.L
EMHD.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SDIP.L в 0.45%.
Доходность на риск
EMHD.L vs. SDIP.L — Ранг доходности на риск
EMHD.L
SDIP.L
Сравнение EMHD.L c SDIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMHD.L | SDIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.27 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.64 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.69 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 7.47 | +7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMHD.L | SDIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.27 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.37 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между EMHD.L и SDIP.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHD.L и SDIP.L
Дивидендная доходность EMHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как SDIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHD.L Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 4.81% | 5.17% | 5.78% | 5.99% | 9.02% | 6.08% | 4.02% | 5.04% | 5.51% | 4.92% | 2.37% |
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 0.00% | 0.00% | 6.61% | 2.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMHD.L и SDIP.L
Максимальная просадка EMHD.L за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки SDIP.L в -46.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHD.L и SDIP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMHD.L | SDIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.32% | -42.74% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -12.26% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -23.67% | +21.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -27.18% | +17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.34% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHD.L и SDIP.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что EMHD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMHD.L | SDIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.43% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 8.21% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 14.97% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 18.54% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 18.54% | -1.63% |