PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMHD.L с JEPG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EMHD.L и JEPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHD.L и JEPG.L


Доходность по периодам

С начала года, EMHD.L показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью 1.23%.


EMHD.L

1 день
2.31%
1 месяц
-0.67%
С начала года
10.04%
6 месяцев
16.60%
1 год
32.46%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.83%
10 лет*

JEPG.L

1 день
1.37%
1 месяц
-3.72%
С начала года
1.23%
6 месяцев
2.94%
1 год
4.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMHD.L и JEPG.L

EMHD.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPG.L в 0.35%.


Доходность на риск

EMHD.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMHD.L
Ранг доходности на риск EMHD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHD.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHD.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHD.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMHD.LJEPG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

0.34

+2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

0.55

+2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.08

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

0.56

+3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

2.05

+13.16

EMHD.L vs. JEPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHD.L на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа JEPG.L равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHD.L и JEPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EMHD.LJEPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.34

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.90

-0.44

Корреляция

Корреляция между EMHD.L и JEPG.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHD.L и JEPG.L

Дивидендная доходность EMHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности JEPG.L в 7.95%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
4.81%5.17%5.78%5.99%9.02%6.08%4.02%5.04%5.51%4.92%2.37%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist
7.95%7.86%6.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMHD.L и JEPG.L

Максимальная просадка EMHD.L за все время составила -38.32%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -7.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHD.L и JEPG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EMHD.LJEPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-7.92%

-30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-7.92%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-4.32%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-1.35%

-8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.06%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHD.L и JEPG.L

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что EMHD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EMHD.LJEPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.00%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

6.57%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

12.48%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

11.11%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

11.11%

+5.80%