PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHD.L с WTEI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHD.L с WTEI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE).

EMHD.L и WTEI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Tax Index. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. WTEI.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMHD.L и WTEI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHD.L и WTEI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		10.04%26.93%2.28%10.88%-17.26%13.69%18.48%
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		5.23%21.66%5.51%20.64%-12.29%13.00%15.86%
Разные валюты инструментов

EMHD.L торгуется в USD, в то время как WTEI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTEI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMHD.L показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у WTEI.DE с доходностью 5.23%.

EMHD.L

1 день
2.31%
1 месяц
-0.67%
С начала года
10.04%
6 месяцев
16.60%
1 год
32.46%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

WTEI.DE

1 день
1.33%
1 месяц
-2.28%
С начала года
5.23%
6 месяцев
8.30%
1 год
22.16%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Часто сравнивают с EMHD.L:
EMHD.L с SDIP.LEMHD.L с EFVEMHD.L с UDVD.LEMHD.L с DGRWEMHD.L с GLDV.MIEMHD.L с JEPG.LEMHD.L с LGGE.DE
Часто сравнивают с WTEI.DE:
WTEI.DE с JEPQWTEI.DE с HDEM.LWTEI.DE с JEPIWTEI.DE с VDIV.DEWTEI.DE с QGRWWTEI.DE с IDVOWTEI.DE с SCHD

Сравнение комиссий EMHD.L и WTEI.DE

EMHD.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WTEI.DE в 0.46%.

EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Доходность на риск

EMHD.L vs. WTEI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHD.L
Ранг доходности на риск EMHD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHD.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHD.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WTEI.DE
Ранг доходности на риск WTEI.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEI.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEI.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEI.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEI.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHD.L c WTEI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHD.LWTEI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.42

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.99

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

2.30

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

9.24

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHD.L vs. WTEI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHD.L на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа WTEI.DE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHD.L и WTEI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHD.LWTEI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.42

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.27

Корреляция

Корреляция между EMHD.L и WTEI.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHD.L и WTEI.DE

Дивидендная доходность EMHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности WTEI.DE в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		4.81%5.17%5.78%5.99%9.02%6.08%4.02%5.04%5.51%4.92%2.37%0.00%
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		4.43%4.52%7.52%6.96%7.43%3.95%4.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMHD.L и WTEI.DE

Максимальная просадка EMHD.L за все время составила -38.32%, что больше максимальной просадки WTEI.DE в -27.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHD.L и WTEI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMHD.LWTEI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-16.73%

-21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-12.42%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

-16.73%

-13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-3.27%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-4.10%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.90%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHD.L и WTEI.DE

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что EMHD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMHD.LWTEI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.52%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

10.20%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

15.50%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

15.45%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

15.50%

+1.41%