Сравнение EMHD.L с UDVD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L).
EMHD.L и UDVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Tax Index. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. UDVD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMHD.L и UDVD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMHD.L и UDVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHD.L Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 10.04% | 26.93% | 2.28% | 10.88% | -17.26% | 13.69% | -6.85% | 15.04% | -6.42% | 25.33% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 4.69% | 8.57% | 7.64% | 2.06% | -0.33% | 25.04% | 0.77% | 22.66% | -3.94% | 15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EMHD.L показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у UDVD.L с доходностью 4.69%.
EMHD.L
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
UDVD.L
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMHD.L и UDVD.L
EMHD.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UDVD.L в 0.35%.
Доходность на риск
EMHD.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск
EMHD.L
UDVD.L
Сравнение EMHD.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMHD.L | UDVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 0.74 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.08 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.16 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.02 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 3.93 | +11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMHD.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 0.74 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между EMHD.L и UDVD.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHD.L и UDVD.L
Дивидендная доходность EMHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности UDVD.L в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHD.L Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 4.81% | 5.17% | 5.78% | 5.99% | 9.02% | 6.08% | 4.02% | 5.04% | 5.51% | 4.92% | 2.37% | 0.00% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.09% | 2.17% | 2.03% | 2.24% | 2.13% | 2.15% | 2.36% | 2.01% | 2.27% | 1.78% | 1.83% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EMHD.L и UDVD.L
Максимальная просадка EMHD.L за все время составила -38.32%, что больше максимальной просадки UDVD.L в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHD.L и UDVD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMHD.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.32% | -36.12% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -11.33% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -15.26% | -15.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -5.69% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -3.43% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.49% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHD.L и UDVD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что EMHD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMHD.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 3.23% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 6.69% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 13.55% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 13.96% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 15.68% | +1.23% |