Сравнение SEGM.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
SEGM.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEGM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEGM.L и SWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEGM.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGM.L iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 4.97% | 23.91% | 9.13% | 4.45% | -10.96% | -0.24% | 15.77% | 3.71% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -1.30% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 12.25% | 0.74% |
Разные валюты инструментов
SEGM.L торгуется в GBP, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEGM.L показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -1.30%.
SEGM.L
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- —
SWDA.L
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEGM.L и SWDA.L
SEGM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SEGM.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
SEGM.L
SWDA.L
Сравнение SEGM.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEGM.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.19 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.66 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.57 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 9.40 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEGM.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.19 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.85 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.84 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SEGM.L и SWDA.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEGM.L и SWDA.L
Ни SEGM.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SEGM.L и SWDA.L
Максимальная просадка SEGM.L за все время составила -25.92%, примерно равная максимальной просадке SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGM.L и SWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEGM.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.92% | -25.58% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -10.26% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -18.50% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -3.59% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -3.52% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 1.79% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEGM.L и SWDA.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что SEGM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEGM.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 4.34% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 8.09% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 14.18% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 13.38% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 14.51% | +3.13% |