PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SEGM.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SEGM.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEGM.L и SWDA.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEGM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
4.97%23.91%9.13%4.45%-10.96%-0.24%15.77%3.71%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-1.30%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%0.74%
Разные валюты инструментов

SEGM.L торгуется в GBP, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEGM.L показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -1.30%.


SEGM.L

1 день
3.23%
1 месяц
-6.18%
С начала года
4.97%
6 месяцев
9.34%
1 год
28.99%
3 года*
13.48%
5 лет*
5.06%
10 лет*

SWDA.L

1 день
1.95%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
2.30%
1 год
16.83%
3 года*
14.80%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий SEGM.L и SWDA.L

SEGM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SEGM.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEGM.L
Ранг доходности на риск SEGM.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEGM.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEGM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEGM.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEGM.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEGM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEGM.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SEGM.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.19

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.66

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.57

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

9.40

-0.03

SEGM.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEGM.L на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа SWDA.L равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEGM.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SEGM.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.19

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.85

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.84

-0.41

Корреляция

Корреляция между SEGM.L и SWDA.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SEGM.L и SWDA.L

Ни SEGM.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SEGM.L и SWDA.L

Максимальная просадка SEGM.L за все время составила -25.92%, примерно равная максимальной просадке SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGM.L и SWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SEGM.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.92%

-25.58%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-10.26%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-18.50%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-3.59%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-3.52%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.79%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SEGM.L и SWDA.L

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что SEGM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SEGM.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

4.34%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

8.09%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

14.18%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

13.38%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

14.51%

+3.13%