Сравнение SEGM.L с E127.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L).
SEGM.L и E127.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEGM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. E127.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 24 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEGM.L и E127.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEGM.L и E127.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGM.L iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 4.97% | 23.91% | 9.13% | 4.45% | -10.96% | -0.24% | 26.91% |
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 6.19% | 25.81% | 10.12% | 3.48% | -9.65% | -1.28% | 23.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SEGM.L показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у E127.L с доходностью 6.19%.
SEGM.L
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- —
E127.L
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEGM.L и E127.L
SEGM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии E127.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SEGM.L vs. E127.L — Ранг доходности на риск
SEGM.L
E127.L
Сравнение SEGM.L c E127.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEGM.L | E127.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.93 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.47 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.01 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 10.76 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEGM.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.93 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.58 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SEGM.L и E127.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEGM.L и E127.L
SEGM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEGM.L iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 2.32% | 2.47% | 4.04% | 4.40% | 2.79% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок SEGM.L и E127.L
Максимальная просадка SEGM.L за все время составила -25.92%, примерно равная максимальной просадке E127.L в -26.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGM.L и E127.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEGM.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.92% | -26.68% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -10.82% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -22.89% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -7.32% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -10.59% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.02% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEGM.L и E127.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) имеют волатильность 7.10% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEGM.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 7.17% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 12.57% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 16.53% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 15.81% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 16.12% | +1.52% |