PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINIE00BFNM3P36
WKNA2N6TH
ЭмитентiShares
Дата выпуска19 окт. 2018 г.
КатегорияEmerging Markets Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI EM NR USD
Страна регистрацииIreland
Дивидендная политикаНакопительная
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SEGM.L составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SEGM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SEGM.L с EMIM.L, SEGM.L с FRIN.L

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.19%
12.12%
SEGM.L (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc))
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) показал доход в 11.43% с начала года и 18.60% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.43%22.29%
1 месяц-0.43%1.65%
6 месяцев6.18%15.83%
1 год18.60%39.98%
5 лет (среднегодовая)-0.50%13.99%
10 лет (среднегодовая)N/A11.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEGM.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.71%3.82%3.37%1.55%-0.92%4.87%-0.73%-1.60%3.95%11.43%
20235.87%-4.92%0.78%-2.54%-0.87%2.37%4.53%-4.12%0.61%-4.09%4.62%2.90%4.45%
2022-1.39%-3.46%-0.33%-1.25%-0.67%-3.11%-0.05%4.32%-7.19%-5.19%9.71%-1.92%-10.96%
20212.42%-1.06%0.60%1.89%-1.11%3.50%-6.20%2.61%-1.06%-1.03%-0.73%0.28%-0.24%
2020-5.70%-2.00%-11.91%6.66%2.82%8.55%1.89%3.41%0.50%1.01%6.21%5.14%15.77%
20198.91%0.33%0.84%2.04%-7.28%6.06%-1.24%-4.77%1.83%4.24%-22.40%5.02%-10.05%
2018-1.86%4.67%-2.90%-0.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SEGM.L среди ETFs на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SEGM.L, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEGM.L, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEGM.L, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEGM.L, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEGM.L, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEGM.L, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SEGM.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SEGM.L, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SEGM.L, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SEGM.L, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SEGM.L, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SEGM.L, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.22

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.61
2.34
SEGM.L (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc))
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

0

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-8.75%
-0.30%
SEGM.L (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc))
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 38.42%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 230 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) составляет 8.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.42%18 апр. 2019 г.23218 мар. 2020 г.23015 февр. 2021 г.462
-25.92%16 февр. 2021 г.42928 окт. 2022 г.26516 нояб. 2023 г.694
-23.13%17 нояб. 2023 г.4117 янв. 2024 г.
-6.36%4 дек. 2018 г.203 янв. 2019 г.1118 янв. 2019 г.31
-5.06%23 окт. 2018 г.529 окт. 2018 г.42 нояб. 2018 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) составляет 4.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.58%
3.27%
SEGM.L (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc))
Benchmark (^GSPC)