Сравнение EMHD.L с GLDV.MI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI).
EMHD.L и GLDV.MI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Tax Index. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. GLDV.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global BMI Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMHD.L и GLDV.MI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMHD.L и GLDV.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHD.L Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 10.04% | 26.93% | 2.28% | 10.88% | -17.26% | 13.69% | -6.85% | 15.04% | -6.42% | 25.33% |
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 2.77% | 18.03% | 7.77% | 6.51% | -7.04% | 15.18% | -8.77% | 20.38% | -8.61% | 18.83% |
Разные валюты инструментов
EMHD.L торгуется в USD, в то время как GLDV.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDV.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMHD.L показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у GLDV.MI с доходностью 2.77%.
EMHD.L
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
GLDV.MI
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMHD.L и GLDV.MI
EMHD.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLDV.MI в 0.45%.
Доходность на риск
EMHD.L vs. GLDV.MI — Ранг доходности на риск
EMHD.L
GLDV.MI
Сравнение EMHD.L c GLDV.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMHD.L | GLDV.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.21 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.66 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.55 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 6.60 | +8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMHD.L | GLDV.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.21 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между EMHD.L и GLDV.MI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHD.L и GLDV.MI
Дивидендная доходность EMHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности GLDV.MI в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHD.L Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 4.81% | 5.17% | 5.78% | 5.99% | 9.02% | 6.08% | 4.02% | 5.04% | 5.51% | 4.92% | 2.37% | 0.00% |
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.02% | 4.25% | 3.73% | 4.25% | 4.51% | 3.57% | 3.97% | 3.46% | 5.10% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок EMHD.L и GLDV.MI
Максимальная просадка EMHD.L за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки GLDV.MI в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHD.L и GLDV.MI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMHD.L | GLDV.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.32% | -41.02% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -11.32% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -18.38% | -12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -3.81% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -6.91% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.58% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHD.L и GLDV.MI
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что EMHD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDV.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMHD.L | GLDV.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 3.55% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 7.44% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 13.55% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 14.07% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 15.93% | +0.98% |