PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SEGM.L с FRIN.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SEGM.LFRIN.L
Дох-ть с нач. г.11.43%13.13%
Дох-ть за 1 год18.60%22.78%
Дох-ть за 3 года1.05%11.19%
Дох-ть за 5 лет-0.50%12.81%
Коэф-т Шарпа0.611.60
Коэф-т Сортино1.102.11
Коэф-т Омега1.271.32
Коэф-т Кальмара0.863.68
Коэф-т Мартина1.3413.38
Индекс Язвы14.89%1.72%
Дневная вол-ть32.66%14.32%
Макс. просадка-38.42%-36.20%
Текущая просадка-8.75%-4.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SEGM.L и FRIN.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SEGM.L и FRIN.L

С начала года, SEGM.L показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у FRIN.L с доходностью 13.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.65%
6.77%
SEGM.L
FRIN.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SEGM.L и FRIN.L

SEGM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FRIN.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF
График комиссии FRIN.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии SEGM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SEGM.L c FRIN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и Franklin FTSE India UCITS ETF (FRIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SEGM.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SEGM.L, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SEGM.L, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SEGM.L, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SEGM.L, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SEGM.L, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.21
FRIN.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRIN.L, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FRIN.L, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FRIN.L, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FRIN.L, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FRIN.L, с текущим значением в 15.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.96

Сравнение коэффициента Шарпа SEGM.L и FRIN.L

Показатель коэффициента Шарпа SEGM.L на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FRIN.L равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEGM.L и FRIN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.86
2.11
SEGM.L
FRIN.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEGM.L и FRIN.L

Ни SEGM.L, ни FRIN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SEGM.L и FRIN.L

Максимальная просадка SEGM.L за все время составила -38.42%, что больше максимальной просадки FRIN.L в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGM.L и FRIN.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-12.09%
-6.69%
SEGM.L
FRIN.L

Волатильность

Сравнение волатильности SEGM.L и FRIN.L

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Franklin FTSE India UCITS ETF (FRIN.L) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что SEGM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.41%
3.34%
SEGM.L
FRIN.L