PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEGM.L с SEDY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEGM.L с SEDY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L).

SEGM.L и SEDY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEGM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. SEDY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 25 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SEGM.L и SEDY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEGM.L и SEDY.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEGM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		4.97%23.91%9.13%4.45%-10.96%-0.24%15.77%3.71%
SEDY.L
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF		11.85%18.69%8.71%13.01%-22.64%12.64%-5.85%3.15%
Разные валюты инструментов

SEGM.L торгуется в GBP, в то время как SEDY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEDY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEGM.L показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у SEDY.L с доходностью 11.85%.

SEGM.L

1 день
3.23%
1 месяц
-6.18%
С начала года
4.97%
6 месяцев
9.34%
1 год
28.99%
3 года*
13.48%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—

SEDY.L

1 день
0.94%
1 месяц
0.03%
С начала года
11.85%
6 месяцев
19.41%
1 год
28.72%
3 года*
17.96%
5 лет*
6.38%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с SEGM.L:
SEGM.L с EMIM.LSEGM.L с FRIN.LSEGM.L с EVLUSEGM.L с E127.LSEGM.L с EMHD.LSEGM.L с FEM.LSEGM.L с SWDA.L
Часто сравнивают с SEDY.L:
SEDY.L с SEML.LSEDY.L с SCHDSEDY.L с IEMGSEDY.L с IIND.LSEDY.L с CUKX.LSEDY.L с VHYG.LSEDY.L с CSP1.L

Сравнение комиссий SEGM.L и SEDY.L

SEGM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SEDY.L в 0.65%.

SEDY.L
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF
SEGM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SEGM.L vs. SEDY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEGM.L
Ранг доходности на риск SEGM.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEGM.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEGM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEGM.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEGM.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEGM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SEDY.L
Ранг доходности на риск SEDY.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDY.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDY.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDY.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDY.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDY.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEGM.L c SEDY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEGM.LSEDY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.20

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.86

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

3.60

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

14.80

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEGM.L vs. SEDY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEGM.L на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEDY.L равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEGM.L и SEDY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEGM.LSEDY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.20

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.30

+0.12

Корреляция

Корреляция между SEGM.L и SEDY.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEGM.L и SEDY.L

SEGM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEDY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEGM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEDY.L
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF		5.23%5.72%7.74%7.98%9.33%6.41%5.11%5.84%5.54%4.08%4.25%6.31%

Просадки

Сравнение просадок SEGM.L и SEDY.L

Максимальная просадка SEGM.L за все время составила -25.92%, что меньше максимальной просадки SEDY.L в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGM.L и SEDY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SEGM.LSEDY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.92%

-43.56%

+17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-10.60%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-29.66%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-1.59%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-12.28%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.99%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SEGM.L и SEDY.L

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что SEGM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEDY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEGM.LSEDY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

4.46%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

8.97%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

13.04%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

14.72%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

16.31%

+1.33%