PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SEGM.L с FEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SEGM.L и FEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEGM.L и FEM.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEGM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
4.97%23.91%9.13%4.45%-10.96%-0.24%15.77%3.71%
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc
11.44%18.46%5.12%4.21%-3.80%8.72%-3.95%4.17%
Разные валюты инструментов

SEGM.L торгуется в GBP, в то время как FEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEGM.L показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у FEM.L с доходностью 11.44%.


SEGM.L

1 день
3.23%
1 месяц
-6.18%
С начала года
4.97%
6 месяцев
9.34%
1 год
28.99%
3 года*
13.48%
5 лет*
5.06%
10 лет*

FEM.L

1 день
2.05%
1 месяц
-2.65%
С начала года
11.44%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.88%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий SEGM.L и FEM.L

SEGM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FEM.L в 0.80%.


Доходность на риск

SEGM.L vs. FEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEGM.L
Ранг доходности на риск SEGM.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEGM.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEGM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEGM.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEGM.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEGM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

FEM.L
Ранг доходности на риск FEM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEGM.L c FEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SEGM.LFEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.85

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.31

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

3.45

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

12.64

-3.27

SEGM.L vs. FEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEGM.L на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM.L равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEGM.L и FEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SEGM.LFEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.85

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.32

+0.10

Корреляция

Корреляция между SEGM.L и FEM.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SEGM.L и FEM.L

Ни SEGM.L, ни FEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SEGM.L и FEM.L

Максимальная просадка SEGM.L за все время составила -25.92%, что меньше максимальной просадки FEM.L в -35.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGM.L и FEM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SEGM.LFEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.92%

-35.42%

+9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.09%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-17.83%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-2.65%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-9.09%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.50%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SEGM.L и FEM.L

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что SEGM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SEGM.LFEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

5.83%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

12.58%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

16.63%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

15.89%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

18.71%

-1.07%