Сравнение SEGM.L с EMIM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L).
SEGM.L и EMIM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEGM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. EMIM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEGM.L или EMIM.L.
Основные характеристики
| SEGM.L | EMIM.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.43% | 10.74% |
| Дох-ть за 1 год | 18.60% | 17.95% |
| Дох-ть за 3 года | 1.05% | 1.55% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.50% | 5.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 2.16 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 1.34 | 7.57 |
| Индекс Язвы | 14.89% | 2.53% |
| Дневная вол-ть | 32.66% | 12.92% |
| Макс. просадка | -38.42% | -31.70% |
| Текущая просадка | -8.75% | -4.49% |
Корреляция
Корреляция между SEGM.L и EMIM.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SEGM.L и EMIM.L
С начала года, SEGM.L показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у EMIM.L с доходностью 10.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEGM.L и EMIM.L
И SEGM.L, и EMIM.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SEGM.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEGM.L и EMIM.L
Ни SEGM.L, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SEGM.L и EMIM.L
Максимальная просадка SEGM.L за все время составила -38.42%, что больше максимальной просадки EMIM.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGM.L и EMIM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEGM.L и EMIM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SEGM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.