Сравнение SEGM.L с EVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU).
SEGM.L и EVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEGM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEGM.L и EVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEGM.L и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEGM.L iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 4.97% | 23.91% | 5.85% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 6.63% | 28.67% | 6.61% |
Разные валюты инструментов
SEGM.L торгуется в GBP, в то время как EVLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EVLU были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEGM.L показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 6.63%.
SEGM.L
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- —
EVLU
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 34.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEGM.L и EVLU
SEGM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EVLU в 0.35%.
Доходность на риск
SEGM.L vs. EVLU — Ранг доходности на риск
SEGM.L
EVLU
Сравнение SEGM.L c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEGM.L | EVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.90 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.55 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.95 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 9.70 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEGM.L | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.90 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.58 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между SEGM.L и EVLU составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEGM.L и EVLU
SEGM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEGM.L iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.96% | 5.20% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок SEGM.L и EVLU
Максимальная просадка SEGM.L за все время составила -25.92%, что больше максимальной просадки EVLU в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGM.L и EVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEGM.L | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.92% | -17.17% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -13.13% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -9.91% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -3.60% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.59% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEGM.L и EVLU
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SEGM.L) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеют волатильность 7.10% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEGM.L | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 7.05% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 13.07% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 18.39% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 17.51% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 17.51% | +0.13% |