PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHD.L с EFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHD.L с EFV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).

EMHD.L и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Tax Index. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMHD.L и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHD.L и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		10.04%26.93%2.28%10.88%-17.26%13.69%-6.85%15.04%-6.42%25.33%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		5.41%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Доходность по периодам

С начала года, EMHD.L показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 5.41%.

EMHD.L

1 день
2.31%
1 месяц
-0.67%
С начала года
10.04%
6 месяцев
16.60%
1 год
32.46%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

EFV

1 день
1.24%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.41%
6 месяцев
12.82%
1 год
33.32%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.68%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с EMHD.L:
EMHD.L с WTEI.DEEMHD.L с SDIP.LEMHD.L с UDVD.LEMHD.L с DGRWEMHD.L с JEPG.LEMHD.L с GLDV.MIEMHD.L с LGGE.DE
Часто сравнивают с EFV:
EFV с EFAVEFV с VEAEFV с FIVAEFV с DFIVXEFV с SCHFEFV с VTRIXEFV с VOO

Сравнение комиссий EMHD.L и EFV

EMHD.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EFV в 0.39%.

EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF

Доходность на риск

EMHD.L vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHD.L
Ранг доходности на риск EMHD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHD.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHD.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHD.L c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHD.LEFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.97

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.63

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

2.96

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

11.45

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHD.L vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHD.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHD.L и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHD.LEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.97

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.80

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.26

+0.20

Корреляция

Корреляция между EMHD.L и EFV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHD.L и EFV

Дивидендная доходность EMHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности EFV в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHD.L
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		4.81%5.17%5.78%5.99%9.02%6.08%4.02%5.04%5.51%4.92%2.37%0.00%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.95%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Просадки

Сравнение просадок EMHD.L и EFV

Максимальная просадка EMHD.L за все время составила -38.32%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHD.L и EFV.

Загрузка...

Показатели просадок

EMHD.LEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.32%

-63.94%

+25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-11.29%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

-25.84%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-5.84%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-14.93%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.92%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHD.L и EFV

Текущая волатильность для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EMHD.L) составляет 4.93%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что EMHD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMHD.LEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.67%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

10.53%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

16.96%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

15.86%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

17.87%

-0.96%