Сравнение EMHC с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
EMHC и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMHC и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMHC и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | -1.37% | 14.07% | 3.52% | 10.06% | -17.75% | 1.68% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 12.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EMHC показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%.
EMHC
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMHC и XLU
EMHC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EMHC vs. XLU — Ранг доходности на риск
EMHC
XLU
Сравнение EMHC c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMHC | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.73 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.21 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 5.31 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMHC | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.41 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между EMHC и XLU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHC и XLU
Дивидендная доходность EMHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 6.25% | 6.16% | 5.95% | 5.12% | 5.11% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок EMHC и XLU
Максимальная просадка EMHC за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHC и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMHC | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -51.98% | +23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.37% | -9.18% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -2.72% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -10.26% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 3.82% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHC и XLU
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) составляет 2.78%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что EMHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMHC | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 5.09% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.86% | 10.36% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.76% | 15.79% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.04% | 17.18% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.04% | 19.21% | -10.17% |