PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHC с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHC с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

EMHC и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMHC и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHC и XLE

2026 (YTD)20252024202320222021
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		-1.69%14.07%3.52%10.06%-17.75%1.68%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		37.91%7.88%5.56%-0.63%64.32%16.95%

Доходность по периодам

С начала года, EMHC показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%.

EMHC

1 день
0.81%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.67%
1 год
9.31%
3 года*
7.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
-1.13%
1 месяц
10.27%
С начала года
37.91%
6 месяцев
39.21%
1 год
35.32%
3 года*
17.71%
5 лет*
23.99%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EMHC:
EMHC с XEMDEMHC с EMBEMHC с VEMBXEMHC с SPHYEMHC с GABFEMHC с VEGBXEMHC с IAGG
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий EMHC и XLE

EMHC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

EMHC vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHC
Ранг доходности на риск EMHC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHC c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHCXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.84

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.96

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

5.16

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHC vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHC на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHC и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHCXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.32

-0.17

Корреляция

Корреляция между EMHC и XLE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHC и XLE

Дивидендная доходность EMHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		6.33%6.16%5.95%5.12%5.11%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок EMHC и XLE

Максимальная просадка EMHC за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHC и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMHCXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-71.26%

+43.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-18.79%

+14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-2.08%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-18.05%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

7.14%

-6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHC и XLE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) составляет 2.75%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что EMHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMHCXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

5.05%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

13.94%

-10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.76%

24.93%

-18.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.05%

26.06%

-17.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

29.48%

-20.43%