PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHC с GEMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMHC с GEMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMHC (SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF) and GEMD (Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - EMHC tracks the Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net while GEMD tracks the FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMHC returned 8.74%/yr vs 8.37%/yr for GEMD. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EMHC charges 0.23%/yr vs 0.39%/yr for GEMD.

Доходность

Сравнение доходности EMHC и GEMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMHC показывает доходность 1.57%, а GEMD немного выше – 1.64%.

EMHC

1 день
-0.32%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.74%
1 год
11.54%
3 года*
8.74%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—

GEMD

1 день
-0.41%
1 месяц
1.17%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.49%
1 год
11.06%
3 года*
8.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMHC и GEMD

2026 (YTD)2025202420232022
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		1.57%14.07%3.52%10.06%-13.07%
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		1.64%13.67%3.31%8.51%-15.70%

Correlation

The correlation between EMHC and GEMD is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between EMHC and GEMD has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

Часто сравнивают с EMHC:
EMHC с XEMDEMHC с EMBEMHC с VEMBXEMHC с VEGBXEMHC с GABFEMHC с VWOBEMHC с SPHY
Часто сравнивают с GEMD:
GEMD с BWZGEMD с ^GSPCGEMD с BWXGEMD с GABFGEMD с NEMDGEMD с GEMGEMD с VWOB

Доходность на риск

EMHC vs. GEMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHC
Ранг доходности на риск EMHC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GEMD
Ранг доходности на риск GEMD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHC c GEMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHCGEMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.01

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.95

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.39

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

10.09

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHC vs. GEMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHC на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEMD равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHC и GEMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHCGEMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.01

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.21

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EMHC и GEMD

Максимальная просадка EMHC за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки GEMD в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHC и GEMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMHCGEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-24.56%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-4.64%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.67%

-7.69%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.43%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-8.19%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.10%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHC и GEMD

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) имеют волатильность 1.89% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMHCGEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.84%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

4.40%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

5.53%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.06%

9.95%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

9.95%

-0.99%

Сравнение комиссий EMHC и GEMD

EMHC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии GEMD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHC и GEMD

Дивидендная доходность EMHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности GEMD в 5.69%

ПозицияTTM20252024202320222021
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		6.11%6.16%5.95%5.12%5.11%2.97%
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		5.69%6.32%5.79%5.70%5.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EMHC and GEMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMHC has higher volatility (1.89%) compared to GEMD (1.84%). In terms of maximum drawdown, EMHC dropped -28.03% vs GEMD's -24.56%.

On 3-year performance, EMHC leads with 8.74% vs 8.37% for GEMD. On fees, EMHC is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMHC has performed better with a 8.74% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMHC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for GEMD.

EMHC has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 5.69% for GEMD.

EMHC tracks Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net, while GEMD tracks FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.23% for EMHC and 0.39% for GEMD.

EMHC currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMHC и GEMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор