Сравнение EMHC с GCC
EMHC (SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF) and GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - EMHC is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net, while GCC is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. EMHC is passively managed, while GCC is actively managed. Over the past 5 years, EMHC returned 1.55%/yr vs 11.48%/yr for GCC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. EMHC charges 0.23%/yr vs 0.55%/yr for GCC.
Доходность
Сравнение доходности EMHC и GCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMHC показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у GCC с доходностью 18.63%.
EMHC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
GCC
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 18.63%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение доходности по годам EMHC и GCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 1.57% | 14.07% | 3.52% | 10.06% | -17.75% | 1.68% |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 18.63% | 20.01% | 15.13% | -3.72% | 7.74% | 12.41% |
Correlation
The correlation between EMHC and GCC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between EMHC and GCC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMHC vs. GCC — Ранг доходности на риск
EMHC
GCC
Сравнение EMHC c GCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMHC | GCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.64 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 13.42 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMHC | GCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.24 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.68 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.08 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок EMHC и GCC
Максимальная просадка EMHC за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHC и GCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMHC | GCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -63.19% | +35.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.37% | -10.25% | +5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.67% | -11.22% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -27.07% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -5.29% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -34.91% | +25.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.78% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHC и GCC
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) составляет 1.89%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что EMHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMHC | GCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 4.53% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 14.76% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 16.63% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.06% | 16.93% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.96% | 14.77% | -5.81% |
Сравнение комиссий EMHC и GCC
EMHC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии GCC в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHC и GCC
Дивидендная доходность EMHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности GCC в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 6.11% | 6.16% | 5.95% | 5.12% | 5.11% | 2.97% |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.60% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% |
Часто задаваемые вопросы
EMHC and GCC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCC has higher volatility (4.53%) compared to EMHC (1.89%). In terms of maximum drawdown, EMHC dropped -28.03% vs GCC's -63.19%.
On 5-year performance, GCC leads with 11.48% vs 1.55% for EMHC. On fees, EMHC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, EMHC has been the lower-risk option at 1.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GCC has performed better with a 11.48% return vs 1.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMHC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.55% for GCC.
EMHC has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 5.60% for GCC.
EMHC is categorized as Emerging Markets Bonds, while GCC is Commodities. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.23% for EMHC and 0.55% for GCC.
GCC currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMHC и GCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор