Сравнение EMHC с EBND
EMHC (SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF) and EBND (State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds from State Street - EMHC tracks the Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net while EBND tracks the Bloomberg EM Local Currency Government Diversified Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMHC returned 1.41%/yr vs 1.11%/yr for EBND. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMHC charges 0.23%/yr vs 0.30%/yr for EBND.
Доходность
Сравнение доходности EMHC и EBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMHC показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у EBND с доходностью 1.92%.
EMHC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.54%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.85%
EBND
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 0.27%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.47%
- Всё время*
- 1.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.78M | $4.93M | $6.18M | |
| $795.43K | $1.03M | $1.12M |
Сравнение доходности по годам EMHC и EBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 1.54% | 14.07% | 3.52% | 10.06% | -17.75% | 1.56% |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 1.92% | 15.83% | -2.70% | 9.02% | -11.84% | -4.23% |
Correlation
The correlation between EMHC and EBND is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between EMHC and EBND has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMHC vs. EBND — Ранг доходности на риск
EMHC
EBND
Сравнение EMHC c EBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMHC | EBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.87 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 2.54 | +4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMHC и EBND
Максимальная просадка EMHC за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки EBND в -29.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHC и EBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMHC | EBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -29.51% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.37% | -6.63% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.73% | -7.31% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -26.12% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -1.15% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -10.77% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.27% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHC и EBND
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) составляет 1.42%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что EMHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMHC | EBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.74% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 6.34% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 7.08% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 9.01% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 9.08% | -0.22% |
Сравнение комиссий EMHC и EBND
EMHC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EBND в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHC и EBND
Дивидендная доходность EMHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности EBND в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 5.85% | 5.54% | 5.89% | 5.26% | 4.75% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% |
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 6.15% | 6.16% | 5.95% | 5.12% | 5.11% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMHC and EBND have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBND has higher volatility (1.74%) compared to EMHC (1.42%). In terms of maximum drawdown, EMHC dropped -28.03% vs EBND's -29.51%.
On 5-year performance, EMHC leads with 1.41% vs 1.11% for EBND. On fees, EMHC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, EMHC has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMHC has performed better with a 1.41% return vs 1.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMHC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for EBND.
EMHC has the higher dividend yield at 6.15%, compared with 5.85% for EBND.
EMHC tracks Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net, while EBND tracks Bloomberg EM Local Currency Government Diversified Index. Their fees differ too: 0.23% for EMHC and 0.30% for EBND.
EMHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMHC и EBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор