Сравнение EMGF с VEXC
EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMGF tracks the MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EMGF charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности EMGF и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMGF показывает доходность 30.01%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 20.21%.
EMGF
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 30.01%
- 6 месяцев
- 32.52%
- 1 год
- 55.31%
- 3 года*
- 26.88%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 11.48%
VEXC
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 20.21%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMGF и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 30.01% | 2.81% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.21% | 4.80% |
Correlation
The correlation between EMGF and VEXC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMGF vs. VEXC — Ранг доходности на риск
EMGF
VEXC
Сравнение EMGF c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGF | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGF | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 2.21 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок EMGF и VEXC
Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMGF | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -12.42% | -27.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.20% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -2.23% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGF и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMGF | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 18.89% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 18.89% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 18.89% | +0.59% |
Сравнение комиссий EMGF и VEXC
EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGF и VEXC
Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 1.94% | 2.52% | 3.42% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.94% | 2.04% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EMGF and VEXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for EMGF.
EMGF has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.74% for VEXC.
EMGF tracks MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for EMGF and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для EMGF и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор