PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGF с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMGF с UEVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF) and UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EMGF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index, while UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMGF returned 10.38%/yr vs 7.55%/yr for UEVM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMGF и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 30.01%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 8.99%.

EMGF

1 день
-1.20%
1 месяц
9.65%
С начала года
30.01%
6 месяцев
32.52%
1 год
55.31%
3 года*
26.88%
5 лет*
10.38%
10 лет*
11.48%

UEVM

1 день
-1.86%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.99%
6 месяцев
8.31%
1 год
24.92%
3 года*
18.34%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMGF и UEVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		30.01%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%5.72%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		8.99%22.74%11.92%17.41%-14.60%11.09%3.77%10.71%-16.96%3.70%

Correlation

The correlation between EMGF and UEVM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.91

The correlation between EMGF and UEVM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMGF и UEVM

Секторы
EMGF
UEVM

Технологии

34.7%
15.5%

Финансовые услуги

19.2%
17.7%

Потребительский циклический сектор

10.4%
5.0%

Промышленность

7.8%
8.7%

Коммуникационные услуги

7.4%
2.0%

Сырьевые материалы

5.8%
4.6%

Энергетика

4.3%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.5%

Здравоохранение

2.9%
4.4%

Коммунальные услуги

2.5%
4.1%

Недвижимость

1.1%
2.8%

Технологии

EMGF
34.7%
UEVM
15.5%

Финансовые услуги

EMGF
19.2%
UEVM
17.7%

Потребительский циклический сектор

EMGF
10.4%
UEVM
5.0%

Промышленность

EMGF
7.8%
UEVM
8.7%

Коммуникационные услуги

EMGF
7.4%
UEVM
2.0%

Сырьевые материалы

EMGF
5.8%
UEVM
4.6%

Энергетика

EMGF
4.3%
UEVM
5.2%

Потребительский защитный сектор

EMGF
3.8%
UEVM
5.5%

Здравоохранение

EMGF
2.9%
UEVM
4.4%

Коммунальные услуги

EMGF
2.5%
UEVM
4.1%

Недвижимость

EMGF
1.1%
UEVM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с SPEMEMGF с AVESEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с SPY
Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с VWOUEVM с HAWXUEVM с SCHDUEVM с IXUS

Доходность на риск

EMGF vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGF c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGFUEVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.65

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.26

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.56

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

8.65

+7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGF vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа UEVM равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и UEVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGFUEVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.65

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.48

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.33

+0.24

Просадки

Сравнение просадок EMGF и UEVM

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и UEVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMGFUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-45.44%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-9.79%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-18.88%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-26.98%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-2.18%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-11.67%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.89%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и UEVM

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что EMGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMGFUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

5.15%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

12.13%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

15.18%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

15.90%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

18.39%

+1.09%

Сравнение комиссий EMGF и UEVM

И EMGF, и UEVM имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и UEVM

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности UEVM в 3.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		1.94%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.05%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMGF and UEVM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMGF has higher volatility (9.20%) compared to UEVM (5.15%). In terms of maximum drawdown, EMGF dropped -40.23% vs UEVM's -45.44%.

On 5-year performance, EMGF leads with 10.38% vs 7.55% for UEVM. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMGF has performed better with a 10.38% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMGF and UEVM have the same expense ratio: 0.45% per year.

UEVM has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.94% for EMGF.

EMGF is categorized as Emerging Markets Equities, while UEVM is Momentum. EMGF tracks MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index, while UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Victory Capital.

EMGF currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMGF и UEVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор