PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EME с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EME с PGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EME (EMCOR Group, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, EME returned 33.61%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EME и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMCOR Group, Inc. (EME) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EME показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 33.61% против 23.64% соответственно.

EME

1 день
1.42%
1 месяц
-10.83%
С начала года
34.68%
6 месяцев
32.12%
1 год
73.63%
3 года*
67.29%
5 лет*
45.87%
10 лет*
33.61%

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EME и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EME
EMCOR Group, Inc.		34.68%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.09%
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between EME and PGR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

0.29

The correlation between EME and PGR shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

EME:

$29.65

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

EME:

27.76

PGR:

10.56

Коэффициент PEG

EME:

0.65

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

EME:

2.09

PGR:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

EME:

$17.75B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

EME:

$3.47B

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

EME:

$2.03B

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMCOR Group, Inc.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с ACMEME с MTZEME с QSREME с ACLS
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

EME vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EME
Ранг доходности на риск EME: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EME c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMEPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-0.87

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
-1.13

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.87

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.80

+3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

-1.23

+8.49

EME vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EME на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EME и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EME и PGR

Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, примерно равная максимальной просадке PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.56%

-71.06%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-24.30%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.19%

-30.35%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-30.35%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-30.35%

-17.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-25.70%

+12.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-14.53%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

15.96%

-5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EME и PGR

EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

7.54%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.55%

16.87%

+9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

22.55%

+16.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.44%

24.55%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.04%

24.48%

+8.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EME и PGR

Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности PGR в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EME
EMCOR Group, Inc.		0.16%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EME и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
4.63B
22.74B
(EME) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EME и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EMCOR Group, Inc. и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
18.7%
29.3%
Активы портфеля
EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

EME and PGR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EME has higher volatility (10.65%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs PGR's -71.06%.

EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EME и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор