Сравнение EME с MSTR
EME (EMCOR Group, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, EME returned 33.61%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 33.61% против 20.92% соответственно.
EME
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 32.12%
- 1 год
- 72.55%
- 3 года*
- 67.29%
- 5 лет*
- 45.87%
- 10 лет*
- 33.61%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам EME и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.68% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between EME and MSTR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
EME:
$37.08B
MSTR:
$41.40B
EME:
$29.65
MSTR:
-$40.19
EME:
2.09
MSTR:
77.72
EME:
9.59
MSTR:
1.13
EME:
$17.75B
MSTR:
$490.47M
EME:
$3.47B
MSTR:
$334.08M
EME:
$2.03B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. MSTR — Ранг доходности на риск
EME
MSTR
Сравнение EME c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EME | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.82 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | -0.88 | +3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | -1.27 | +8.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EME и MSTR
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -99.86% | +29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -76.53% | +51.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -77.42% | +41.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -84.11% | +47.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -89.27% | +41.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -73.84% | +61.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -86.45% | +71.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 53.01% | -42.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и MSTR
Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 10.65%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 21.60% | -10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 57.34% | -30.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 71.15% | -32.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.44% | 90.79% | -57.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.04% | 73.80% | -40.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и MSTR
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EME and MSTR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to EME (10.65%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs MSTR's -99.86%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор