Сравнение EME с MLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EMCOR Group, Inc. (EME) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM).
Доходность
Сравнение доходности EME и MLM
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 23.69%, что значительно выше, чем у MLM с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции MLM по среднегодовой доходности: 32.35% против 14.94% соответственно.
EME
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 23.69%
- 6 месяцев
- 15.68%
- 1 год
- 113.76%
- 3 года*
- 66.73%
- 5 лет*
- 46.59%
- 10 лет*
- 32.35%
MLM
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 14.94%
Сравнение доходности по годам EME и MLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 23.69% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | -3.97% | 21.25% | 4.08% | 48.62% | -22.73% | 56.11% | 2.57% | 64.18% | -21.55% | 0.57% |
Корреляция
Корреляция между EME и MLM составляет 0.42 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Фундаментальные показатели
EME:
$34.07B
MLM:
$36.13B
EME:
$28.22
MLM:
$18.81
EME:
26.80
MLM:
31.74
EME:
0.63
MLM:
1.42
EME:
2.00
MLM:
5.51
EME:
9.27
MLM:
3.60
EME:
$16.99B
MLM:
$6.54B
EME:
$3.33B
MLM:
$1.96B
EME:
$1.84B
MLM:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. MLM — Ранг доходности на риск
EME
MLM
Сравнение EME c MLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EME | MLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 0.88 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.33 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 1.15 | +2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 3.93 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EME | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 0.88 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 0.49 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.49 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.37 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок EME и MLM
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки MLM в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и MLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EME | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -63.73% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -20.72% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -32.75% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -48.34% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -15.56% | +8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -21.49% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 6.09% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и MLM
EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EME | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 8.65% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.54% | 18.46% | +14.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 25.02% | +15.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.90% | 26.42% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.75% | 30.64% | +2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и MLM
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности MLM в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.55% | 0.52% | 0.59% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и MLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и MLM
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 935.60M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.
MLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 468.00M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 531.64M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
MLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 365.00M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 431.79M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
MLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 279.00M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.