PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EME с IGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EME с IGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EME (EMCOR Group, Inc.) and IGC (India Globalization Capital, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EME in Engineering & Construction, IGC in Conglomerates. Over the past 10 years, EME returned 33.77%/yr vs -4.08%/yr for IGC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EME и IGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMCOR Group, Inc. (EME) и India Globalization Capital, Inc. (IGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EME показывает доходность 37.38%, что значительно выше, чем у IGC с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции IGC по среднегодовой доходности: 33.77% против -4.08% соответственно.

EME

1 день
1.48%
1 месяц
-7.77%
С начала года
37.38%
6 месяцев
37.33%
1 год
73.87%
3 года*
69.67%
5 лет*
46.30%
10 лет*
33.77%

IGC

1 день
3.45%
1 месяц
-6.54%
С начала года
6.61%
6 месяцев
-0.66%
1 год
-4.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
-26.41%
10 лет*
-4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EME и IGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EME
EMCOR Group, Inc.		37.38%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.09%
IGC
India Globalization Capital, Inc.		6.61%-16.25%19.96%-11.95%-67.42%-37.40%147.62%125.00%-72.00%257.14%

Correlation

The correlation between EME and IGC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2006 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EME:

$37.82B

IGC:

$29.45B

EPS

EME:

$29.65

IGC:

-$0.00

Коэффициент P/S

EME:

2.13

IGC:

6.22K

Коэффициент P/B

EME:

9.78

IGC:

4.81K

Общая выручка (12 мес.)

EME:

$17.75B

IGC:

$1.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

EME:

$3.47B

IGC:

$302.00K

EBITDA (12 мес.)

EME:

$2.03B

IGC:

-$8.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMCOR Group, Inc.

India Globalization Capital, Inc.

Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с ACMEME с MTZEME с QSREME с ACLS
Часто сравнивают с IGC:
IGC с FRIN.LIGC с XNIF.LIGC с CHIN.DEIGC с JPPHYIGC с BRK-BIGC с IIND.LIGC с AAAU

Доходность на риск

EME vs. IGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EME
Ранг доходности на риск EME: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IGC
Ранг доходности на риск IGC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EME c IGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и India Globalization Capital, Inc. (IGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEIGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
-0.07

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.34

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.04

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

-0.09

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

-0.14

+7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EME vs. IGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EME на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа IGC равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EME и IGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEIGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

-0.07

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

-0.29

+1.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

-0.02

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.14

+0.74

Просадки

Сравнение просадок EME и IGC

Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки IGC в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и IGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEIGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.56%

-99.76%

+29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-47.15%

+22.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.19%

-63.99%

+27.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-91.13%

+54.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-98.09%

+50.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-99.49%

+88.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-85.07%

+69.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.94%

28.96%

-19.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EME и IGC

Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 7.27%, в то время как у India Globalization Capital, Inc. (IGC) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEIGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

8.64%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.45%

37.95%

-12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.97%

57.91%

-19.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.27%

90.78%

-57.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

208.79%

-175.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EME и IGC

Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как IGC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EME
EMCOR Group, Inc.		0.15%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%
IGC
India Globalization Capital, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EME и IGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и India Globalization Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.63B
317.00K
(EME) Общая выручка
(IGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EME and IGC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGC has higher volatility (8.64%) compared to EME (7.27%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs IGC's -99.76%.

EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EME и IGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор