PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EME с IGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EME с IGC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EME (EMCOR Group, Inc.) and IGC (India Globalization Capital, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EME in Engineering & Construction, IGC in Conglomerates. Over the past 10 years, EME returned 31.20%/yr vs -6.99%/yr for IGC. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности EME и IGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMCOR Group, Inc. (EME) и India Globalization Capital, Inc. (IGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EME показывает доходность 34.60%, что значительно выше, чем у IGC с доходностью -10.45%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции IGC по среднегодовой доходности: 31.20% против -6.99% соответственно.

EME

1 день
0.28%
1 месяц
4.48%
6 месяцев
16.14%
С начала года
34.60%
1 год
31.81%
3 года*
56.30%
5 лет*
47.09%
10 лет*
31.20%
Всё время*
21.33%

IGC

1 день
1.61%
1 месяц
-10.32%
6 месяцев
-2.33%
С начала года
-10.45%
1 год
-27.63%
3 года*
-11.37%
5 лет*
-32.21%
10 лет*
-6.99%
Всё время*
-23.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EME

EMCOR Group, Inc.
$403.56M$375.34M$358.29M

IGC

India Globalization Capital, Inc.
$78.89K$96.77K$150.28K

Сравнение доходности по годам EME и IGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EME
EMCOR Group, Inc.		34.60%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.09%
IGC
India Globalization Capital, Inc.		-10.45%-16.25%19.96%-11.95%-67.42%-37.40%147.62%125.00%-72.00%257.14%

Correlation

The correlation between EME and IGC is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.13

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.10

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.14

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2006 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EME:

$36.27B

IGC:

$25.22M

EPS

EME:

$42.53

IGC:

-$0.00

Коэффициент P/S

EME:

1.49

IGC:

6.97K

Общая выручка (12 мес.)

EME:

$18.60B

IGC:

$1.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

EME:

$3.66B

IGC:

$302.00K

EBITDA (12 мес.)

EME:

$2.18B

IGC:

-$8.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMCOR Group, Inc.

India Globalization Capital, Inc.

Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с MTZEME с ACMEME с QSREME с ACLS
Часто сравнивают с IGC:
IGC с FRIN.LIGC с JPPHYIGC с XNIF.LIGC с CHIN.DEIGC с BRK-BIGC с AAAUIGC с IIND.L

Доходность на риск

EME vs. IGC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EME
Ранг доходности на риск EME: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IGC
Ранг доходности на риск IGC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EME c IGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и India Globalization Capital, Inc. (IGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMEIGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.54

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.58

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.94

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.57

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

-0.82

+3.48

EME vs. IGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EME на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа IGC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EME и IGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EME и IGC

Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки IGC в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и IGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEIGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.56%

-99.76%

+29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.71%

-48.94%

+20.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.19%

-65.21%

+29.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-86.44%

+50.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-98.15%

+50.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.84%

-99.58%

+86.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-85.18%

+69.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.99%

33.57%

-21.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EME и IGC

EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с India Globalization Capital, Inc. (IGC) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEIGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.55%

11.58%

+8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.39%

31.93%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.14%

51.32%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.89%

79.13%

-44.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

208.75%

-174.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EME и IGC

Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как IGC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EME
EMCOR Group, Inc.		0.18%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%
IGC
India Globalization Capital, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EME и IGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и India Globalization Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EME and IGC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EME has higher volatility (20.55%) compared to IGC (11.58%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs IGC's -99.76%.

EME currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EME и IGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор