PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EME с IGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EME с IGC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EMCOR Group, Inc. (EME) и India Globalization Capital, Inc. (IGC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EME или IGC.

Корреляция

Корреляция между EME и IGC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EME и IGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMCOR Group, Inc. (EME) и India Globalization Capital, Inc. (IGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,645.22%
-94.56%
EME
IGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EME:

0.51

IGC:

-0.48

Коэф-т Сортино

EME:

0.88

IGC:

-0.40

Коэф-т Омега

EME:

1.13

IGC:

0.95

Коэф-т Кальмара

EME:

0.60

IGC:

-0.34

Коэф-т Мартина

EME:

1.55

IGC:

-0.91

Индекс Язвы

EME:

13.97%

IGC:

37.75%

Дневная вол-ть

EME:

42.60%

IGC:

72.19%

Макс. просадка

EME:

-70.56%

IGC:

-99.76%

Текущая просадка

EME:

-23.41%

IGC:

-99.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EME:

$18.49B

IGC:

$23.83M

EPS

EME:

$21.51

IGC:

-$0.12

Коэффициент PEG

EME:

1.32

IGC:

0.00

Коэффициент P/S

EME:

1.27

IGC:

19.28

Коэффициент P/B

EME:

6.29

IGC:

4.00

Общая выручка (12 мес.)

EME:

$11.13B

IGC:

$941.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

EME:

$2.18B

IGC:

$465.00K

EBITDA (12 мес.)

EME:

$1.23B

IGC:

-$5.71M

Доходность по периодам

С начала года, EME показывает доходность -9.51%, что значительно выше, чем у IGC с доходностью -10.71%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции IGC по среднегодовой доходности: 24.99% против -4.99% соответственно.

EME

С начала года

-9.51%

1 месяц

8.22%

6 месяцев

-4.17%

1 год

16.16%

5 лет

45.91%

10 лет

24.99%

IGC

С начала года

-10.71%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-24.22%

1 год

-34.50%

5 лет

-10.10%

10 лет

-4.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EME и IGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
IGC
Ранг риск-скорректированной доходности IGC, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EME c IGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и India Globalization Capital, Inc. (IGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EME, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EME: 0.51
IGC: -0.48
Коэффициент Сортино EME, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EME: 0.88
IGC: -0.40
Коэффициент Омега EME, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EME: 1.13
IGC: 0.95
Коэффициент Кальмара EME, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EME: 0.60
IGC: -0.34
Коэффициент Мартина EME, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EME: 1.55
IGC: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа EME на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа IGC равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EME и IGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
-0.48
EME
IGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EME и IGC

Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как IGC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EME
EMCOR Group, Inc.		0.24%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%
IGC
India Globalization Capital, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EME и IGC

Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки IGC в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и IGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.41%
-99.49%
EME
IGC

Волатильность

Сравнение волатильности EME и IGC

EMCOR Group, Inc. (EME) и India Globalization Capital, Inc. (IGC) имеют волатильность 17.64% и 17.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.64%
17.92%
EME
IGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EME и IGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и India Globalization Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию