Сравнение EME с ISRG
EME (EMCOR Group, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, EME returned 33.61%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 33.61% против 19.09% соответственно.
EME
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 32.12%
- 1 год
- 72.55%
- 3 года*
- 67.29%
- 5 лет*
- 45.87%
- 10 лет*
- 33.61%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам EME и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.68% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between EME and ISRG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.35 |
The correlation between EME and ISRG shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EME:
$37.08B
ISRG:
$147.90B
EME:
$29.65
ISRG:
$8.24
EME:
27.76
ISRG:
49.88
EME:
0.65
ISRG:
3.05
EME:
2.09
ISRG:
14.04
EME:
9.59
ISRG:
8.40
EME:
$17.75B
ISRG:
$10.58B
EME:
$3.47B
ISRG:
$7.02B
EME:
$2.03B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. ISRG — Ранг доходности на риск
EME
ISRG
Сравнение EME c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EME | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.90 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | -0.62 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | -1.24 | +8.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EME и ISRG
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -82.26% | +11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -32.14% | +6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -34.10% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -49.90% | +13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -49.90% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -32.66% | +19.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -21.28% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 16.00% | -5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и ISRG
EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 9.70% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 20.72% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 30.69% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.44% | 33.19% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.04% | 32.40% | +0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и ISRG
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и ISRG
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
EME and ISRG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EME has higher volatility (10.65%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs ISRG's -82.26%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор