PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EME с CPRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EME с CPRT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EME (EMCOR Group, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EME in Engineering & Construction, CPRT in Specialty Business Services. Over the past 10 years, EME returned 33.61%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EME и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMCOR Group, Inc. (EME) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EME показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции CPRT по среднегодовой доходности: 33.61% против 17.57% соответственно.

EME

1 день
1.42%
1 месяц
-9.86%
С начала года
34.68%
6 месяцев
32.12%
1 год
72.55%
3 года*
67.29%
5 лет*
45.87%
10 лет*
33.61%

CPRT

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-21.46%
6 месяцев
-20.48%
1 год
-36.72%
3 года*
-10.83%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EME и CPRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EME
EMCOR Group, Inc.		34.68%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.09%
CPRT
Copart, Inc.		-21.46%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%90.33%10.63%55.89%

Correlation

The correlation between EME and CPRT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

0.32

The correlation between EME and CPRT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EME:

$37.08B

CPRT:

$29.68B

EPS

EME:

$29.65

CPRT:

$1.59

Коэффициент P/E

EME:

27.76

CPRT:

19.28

Коэффициент PEG

EME:

0.65

CPRT:

1.49

Коэффициент P/S

EME:

2.09

CPRT:

6.46

Коэффициент P/B

EME:

9.59

CPRT:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

EME:

$17.75B

CPRT:

$4.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

EME:

$3.47B

CPRT:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

EME:

$2.03B

CPRT:

$2.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMCOR Group, Inc.

Copart, Inc.

Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с ACMEME с MTZEME с QSREME с ACLS
Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с ORLYCPRT с SPYCPRT с KMXCPRT с AIRCPRT с TOLCPRT с LPGCPRT с ROL

Доходность на риск

EME vs. CPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EME
Ранг доходности на риск EME: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EME c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMECPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-1.63

+3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
-2.38

+4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.71

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.98

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

-1.75

+9.01

EME vs. CPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EME на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа CPRT равного -1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EME и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EME и CPRT

Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, примерно равная максимальной просадке CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и CPRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMECPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.56%

-72.49%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-39.26%

+14.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.19%

-52.46%

+16.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-52.46%

+16.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-52.46%

+4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-51.83%

+39.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-16.57%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

22.06%

-11.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EME и CPRT

EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMECPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

8.74%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.55%

18.69%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

23.70%

+14.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.44%

25.94%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.04%

27.43%

+5.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EME и CPRT

Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.16%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EME и CPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.63B
1.24B
(EME) Общая выручка
(CPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EME и CPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EMCOR Group, Inc. и Copart, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
18.7%
46.3%
Активы портфеля
EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

CPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

CPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

CPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

Часто задаваемые вопросы

EME and CPRT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EME has higher volatility (10.65%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs CPRT's -72.49%.

EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EME и CPRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор