PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EME с CEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EME с CEG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EME (EMCOR Group, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, EME returned 67.29%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EME и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMCOR Group, Inc. (EME) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EME показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.96%.

EME

1 день
1.42%
1 месяц
-10.83%
С начала года
34.68%
6 месяцев
32.12%
1 год
73.63%
3 года*
67.29%
5 лет*
45.87%
10 лет*
33.61%

CEG

1 день
2.86%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-27.96%
6 месяцев
-27.70%
1 год
-15.08%
3 года*
40.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EME и CEG

2026 (YTD)2025202420232022
EME
EMCOR Group, Inc.		34.68%35.05%111.27%46.03%26.17%
CEG
Constellation Energy Corp		-27.96%58.80%92.71%37.24%73.87%

Correlation

The correlation between EME and CEG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.48

The correlation between EME and CEG has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EME:

$37.08B

CEG:

$89.83B

EPS

EME:

$29.65

CEG:

$8.13

Коэффициент P/E

EME:

27.76

CEG:

31.23

Коэффициент PEG

EME:

0.65

CEG:

0.54

Коэффициент P/S

EME:

2.09

CEG:

3.31

Коэффициент P/B

EME:

9.59

CEG:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

EME:

$17.75B

CEG:

$24.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

EME:

$3.47B

CEG:

$20.98B

EBITDA (12 мес.)

EME:

$2.03B

CEG:

$5.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMCOR Group, Inc.

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с ACMEME с MTZEME с QSREME с ACLS
Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY

Доходность на риск

EME vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EME
Ранг доходности на риск EME: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EME c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMECEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-0.32

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
-0.16

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.98

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.38

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

-0.78

+8.04

EME vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EME на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа CEG равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EME и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EME и CEG

Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и CEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMECEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.56%

-50.70%

-19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-39.77%

+14.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.19%

-50.70%

+14.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-36.93%

+24.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-11.67%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

19.38%

-9.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EME и CEG

Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 10.65%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMECEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

15.26%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.55%

37.72%

-11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

46.66%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.44%

49.38%

-15.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.04%

49.38%

-16.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EME и CEG

Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности CEG в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.64%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.16%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EME и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
4.63B
6.07B
(EME) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EME и CEG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EMCOR Group, Inc. и Constellation Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
18.7%
40.8%
Активы портфеля
EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

Часто задаваемые вопросы

EME and CEG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.26%) compared to EME (10.65%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs CEG's -50.70%.

EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EME и CEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор