PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDV с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDV с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - EMDV is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EMDV returned 2.53%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. EMDV charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции EMDV превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 2.53% против -72.73% соответственно.

EMDV

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.45%
3 года*
2.77%
5 лет*
-3.23%
10 лет*
2.53%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDV и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		0.78%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between EMDV and UVXY is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2016 г.

-0.48

The correlation between EMDV and UVXY shifts across timeframes, from -0.50 (1 year) to -0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с DIVOEMDV с NOBLEMDV с BDVG
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

EMDV vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDVUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
-0.88

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-1.67

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.81

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

-0.97

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

-1.33

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDVUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-0.88

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.66

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

-0.64

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.68

+0.89

Просадки

Сравнение просадок EMDV и UVXY

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDVUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-100.00%

+60.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-76.19%

+68.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.71%

-95.25%

+74.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-99.69%

+64.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-100.00%

+60.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.13%

-100.00%

+84.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-98.55%

+85.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

55.83%

-53.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и UVXY

Текущая волатильность для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) составляет 4.11%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что EMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDVUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

12.26%

-8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

62.79%

-53.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

84.51%

-73.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

103.82%

-88.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

113.81%

-95.55%

Сравнение комиссий EMDV и UVXY

EMDV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и UVXY

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.42%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMDV and UVXY have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to EMDV (4.11%). In terms of maximum drawdown, EMDV dropped -39.20% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, EMDV leads with 2.53% vs -72.73% for UVXY. On fees, EMDV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMDV has performed better with a 2.53% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMDV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

EMDV has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for UVXY.

EMDV is categorized as Emerging Markets Equities, while UVXY is Volatility. EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.60% for EMDV and 0.95% for UVXY.

EMDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDV и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор