PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMDV с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDV с UVXY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - EMDV is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EMDV returned 1.91%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. EMDV charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции EMDV превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 1.91% против -72.05% соответственно.

EMDV

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.68%
6 месяцев
-1.64%
С начала года
-1.41%
1 год
1.49%
3 года*
1.45%
5 лет*
-2.78%
10 лет*
1.91%

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDV и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.41%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between EMDV and UVXY is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2016 г.

-0.48

The correlation between EMDV and UVXY shifts across timeframes, from -0.51 (1 year) to -0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с BDVGEMDV с VGTEMDV с NOBL
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

EMDV vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMDVUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.86

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
-1.59

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.82

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.99

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

-1.48

+1.98

EMDV vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMDV и UVXY

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDVUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-100.00%

+60.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-73.88%

+66.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.71%

-95.42%

+74.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

-99.75%

+66.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-100.00%

+60.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-100.00%

+83.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-98.76%

+85.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

49.56%

-46.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и UVXY

Текущая волатильность для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) составляет 2.94%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что EMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDVUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

17.16%

-14.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

66.78%

-57.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

85.47%

-73.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

103.82%

-88.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

112.00%

-94.01%

Сравнение комиссий EMDV и UVXY

EMDV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и UVXY

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		1.96%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMDV and UVXY have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to EMDV (2.94%). In terms of maximum drawdown, EMDV dropped -39.20% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, EMDV leads with 1.91% vs -72.05% for UVXY. On fees, EMDV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMDV has performed better with a 1.91% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMDV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

EMDV has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for UVXY.

EMDV is categorized as Emerging Markets Equities, while UVXY is Volatility. EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.60% for EMDV and 0.95% for UVXY.

EMDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDV и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор