PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDV с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDV с USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

EMDV и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDV и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.51%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции EMDV уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 2.24% против 50.62% соответственно.

EMDV

1 день
0.42%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.47%
1 год
8.67%
3 года*
1.57%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
2.24%

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с NOBLEMDV с EMBEMDV с VGTEMDV с BNDXEMDV с DIVO
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SPYUSD с SCHDUSD с FNGO

Сравнение комиссий EMDV и USD

EMDV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

USD
ProShares Ultra Semiconductors
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Доходность на риск

EMDV vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDVUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.90

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.44

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

4.67

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

12.81

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDVUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.90

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.59

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.74

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.41

-0.20

Корреляция

Корреляция между EMDV и USD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и USD

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности USD в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.47%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок EMDV и USD

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и USD.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDVUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-88.63%

+49.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-31.80%

+24.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-77.85%

+42.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-77.85%

+38.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-21.24%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-32.60%

+19.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

11.60%

-9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и USD

Текущая волатильность для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) составляет 4.86%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что EMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDVUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

21.67%

-16.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

48.73%

-40.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

77.08%

-65.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

76.24%

-60.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

68.85%

-50.57%