PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDV с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDV с UPRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

EMDV и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDV и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.51%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции EMDV уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 2.24% против 25.53% соответственно.

EMDV

1 день
0.42%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.47%
1 год
8.67%
3 года*
1.57%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
2.24%

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с NOBLEMDV с EMBEMDV с VGTEMDV с BNDXEMDV с DIVO
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU

Сравнение комиссий EMDV и UPRO

EMDV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Доходность на риск

EMDV vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDVUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.63

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

4.22

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDVUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.34

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.48

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.60

-0.39

Корреляция

Корреляция между EMDV и UPRO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и UPRO

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности UPRO в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.47%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок EMDV и UPRO

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и UPRO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDVUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-76.82%

+37.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-33.38%

+25.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-63.94%

+28.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-76.82%

+37.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-18.68%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-14.53%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

8.41%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и UPRO

Текущая волатильность для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) составляет 4.86%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что EMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDVUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

16.04%

-11.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

28.48%

-20.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

54.36%

-42.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

50.34%

-34.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

53.69%

-35.41%