Сравнение EMDV с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EMDV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMDV и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMDV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDV ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | -1.51% | 11.90% | 0.06% | -1.03% | -18.19% | 1.11% | -0.09% | 14.93% | -7.52% | 26.98% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EMDV показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EMDV превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.24% против -1.39% соответственно.
EMDV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.24%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMDV и TLT
EMDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EMDV vs. TLT — Ранг доходности на риск
EMDV
TLT
Сравнение EMDV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDV | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.13 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | -0.10 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.06 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | -0.13 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.13 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.37 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | -0.09 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EMDV и TLT составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDV и TLT
Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDV ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | 2.47% | 2.46% | 2.79% | 1.88% | 3.68% | 2.12% | 3.12% | 2.38% | 1.27% | 2.09% | 2.87% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EMDV и TLT
Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMDV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.20% | -48.35% | +9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -9.23% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -43.70% | +8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | -48.35% | +9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.05% | -40.23% | +23.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -13.62% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 4.39% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDV и TLT
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMDV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 3.71% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 6.61% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 11.40% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 15.88% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 14.93% | +3.35% |