PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDV с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDV с SPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

EMDV и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDV и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.51%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции EMDV уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 2.24% против 8.20% соответственно.

EMDV

1 день
0.42%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.47%
1 год
8.67%
3 года*
1.57%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
2.24%

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с NOBLEMDV с EMBEMDV с VGTEMDV с BNDXEMDV с DIVO
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с EMCR

Сравнение комиссий EMDV и SPEM

EMDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EMDV vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDVSPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.28

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.79

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.87

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

7.12

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SPEM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDVSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.28

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.26

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.44

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.21

-0.01

Корреляция

Корреляция между EMDV и SPEM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и SPEM

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности SPEM в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.47%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок EMDV и SPEM

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и SPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDVSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-64.41%

+25.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-12.35%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-31.94%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-36.06%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-8.25%

-8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-14.87%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.25%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и SPEM

Текущая волатильность для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) составляет 4.86%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что EMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDVSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

7.45%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

12.23%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

17.79%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

16.94%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

18.75%

-0.47%