PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDV с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDV с SCHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index while SCHE tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMDV returned 2.53%/yr vs 8.77%/yr for SCHE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EMDV charges 0.60%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции EMDV уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 2.53% против 8.77% соответственно.

EMDV

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.45%
3 года*
2.77%
5 лет*
-3.23%
10 лет*
2.53%

SCHE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
11.88%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.20%
3 года*
18.27%
5 лет*
4.94%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDV и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		0.78%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		11.88%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Correlation

The correlation between EMDV and SCHE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2016 г.

0.82

The correlation between EMDV and SCHE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMDV и SCHE

Секторы
EMDV
SCHE

Финансовые услуги

24.1%
13.6%

Технологии

22.5%
30.8%

Потребительский защитный сектор

16.4%
2.0%

Коммунальные услуги

8.3%
2.1%

Здравоохранение

8.2%
2.8%

Потребительский циклический сектор

6.2%
8.9%

Коммуникационные услуги

6.2%
5.2%

Промышленность

6.2%
4.9%

Сырьевые материалы

1.9%
3.9%

Энергетика

-

3.1%

Недвижимость

-

1.0%

Финансовые услуги

EMDV
24.1%
SCHE
13.6%

Технологии

EMDV
22.5%
SCHE
30.8%

Потребительский защитный сектор

EMDV
16.4%
SCHE
2.0%

Коммунальные услуги

EMDV
8.3%
SCHE
2.1%

Здравоохранение

EMDV
8.2%
SCHE
2.8%

Потребительский циклический сектор

EMDV
6.2%
SCHE
8.9%

Коммуникационные услуги

EMDV
6.2%
SCHE
5.2%

Промышленность

EMDV
6.2%
SCHE
4.9%

Сырьевые материалы

EMDV
1.9%
SCHE
3.9%

Энергетика

EMDV

-

SCHE
3.1%

Недвижимость

EMDV

-

SCHE
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с NOBLEMDV с BDVGEMDV с VGT
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Доходность на риск

EMDV vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDVSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.81

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.53

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.60

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

9.37

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SCHE равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDVSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.81

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.28

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.45

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.25

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EMDV и SCHE

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDVSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-36.20%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-11.29%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.71%

-17.08%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-33.59%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-36.20%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.13%

-1.45%

-13.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-12.60%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.13%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и SCHE

Текущая волатильность для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) составляет 4.11%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что EMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDVSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

5.75%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

13.58%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

16.26%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

17.66%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

19.46%

-1.20%

Сравнение комиссий EMDV и SCHE

EMDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и SCHE

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SCHE в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.42%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.57%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

EMDV and SCHE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (5.75%) compared to EMDV (4.11%). In terms of maximum drawdown, EMDV dropped -39.20% vs SCHE's -36.20%.

On 10-year performance, SCHE leads with 8.77% vs 2.53% for EMDV. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHE has performed better with a 8.77% return vs 2.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.60% for EMDV.

SCHE has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.42% for EMDV.

EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index, while SCHE tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for EMDV and 0.11% for SCHE.

SCHE currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDV и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор