PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDV с QAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDV с QAT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) and QAT (iShares MSCI Qatar ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index while QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMDV returned 2.45%/yr vs 4.43%/yr for QAT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EMDV charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for QAT.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и QAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у QAT с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции EMDV уступали акциям QAT по среднегодовой доходности: 2.45% против 4.43% соответственно.

EMDV

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-2.68%
1 год
4.25%
3 года*
2.28%
5 лет*
-3.40%
10 лет*
2.45%

QAT

1 день
-0.39%
1 месяц
2.08%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.41%
1 год
7.11%
3 года*
5.84%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDV и QAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.87%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		1.01%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%

Correlation

The correlation between EMDV and QAT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2016 г.

0.32

Сравнение распределения секторов EMDV и QAT

Секторы
EMDV
QAT

Технологии

24.7%
1.0%

Финансовые услуги

23.4%
55.5%

Потребительский защитный сектор

15.8%
0.6%

Коммунальные услуги

8.2%
2.5%

Здравоохранение

7.7%
0.8%

Потребительский циклический сектор

6.5%
0.7%

Промышленность

5.9%
8.4%

Коммуникационные услуги

5.7%
6.3%

Сырьевые материалы

2.1%
12.6%

Энергетика

-

7.6%

Недвижимость

-

4.0%

Технологии

EMDV
24.7%
QAT
1.0%

Финансовые услуги

EMDV
23.4%
QAT
55.5%

Потребительский защитный сектор

EMDV
15.8%
QAT
0.6%

Коммунальные услуги

EMDV
8.2%
QAT
2.5%

Здравоохранение

EMDV
7.7%
QAT
0.8%

Потребительский циклический сектор

EMDV
6.5%
QAT
0.7%

Промышленность

EMDV
5.9%
QAT
8.4%

Коммуникационные услуги

EMDV
5.7%
QAT
6.3%

Сырьевые материалы

EMDV
2.1%
QAT
12.6%

Энергетика

EMDV

-

QAT
7.6%

Недвижимость

EMDV

-

QAT
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

iShares MSCI Qatar ETF

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с NOBLEMDV с BDVGEMDV с VGT
Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с VOOQAT с EIRL

Доходность на риск

EMDV vs. QAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMDVQATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.54

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
0.87

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

0.67

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

1.24

+0.43

EMDV vs. QAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа QAT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMDV и QAT

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что меньше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и QAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDVQATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-45.21%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-10.60%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.71%

-17.41%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-33.17%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-34.04%

-5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.36%

-11.55%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-19.14%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

5.75%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и QAT

Текущая волатильность для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) составляет 4.26%, в то время как у iShares MSCI Qatar ETF (QAT) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что EMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDVQATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.72%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

11.06%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

13.25%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

15.06%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

17.54%

+0.63%

Сравнение комиссий EMDV и QAT

EMDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QAT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и QAT

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности QAT в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.48%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.63%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

EMDV and QAT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAT has higher volatility (5.72%) compared to EMDV (4.26%). In terms of maximum drawdown, EMDV dropped -39.20% vs QAT's -45.21%.

On 10-year performance, QAT leads with 4.43% vs 2.45% for EMDV. On fees, QAT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QAT has performed better with a 4.43% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for EMDV.

QAT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 2.48% for EMDV.

EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index, while QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.60% for EMDV and 0.59% for QAT.

QAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDV и QAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор