PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMDV с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDV с EMSF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMDV is passively managed, while EMSF is actively managed. Over the past year, EMDV returned 6.02% vs 46.35% for EMSF. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMDV charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 36.03%.

EMDV

1 день
-0.63%
1 месяц
4.52%
6 месяцев
0.54%
С начала года
2.36%
1 год
6.02%
3 года*
2.36%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
1.85%
Всё время*
4.09%

EMSF

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
23.45%
С начала года
36.03%
1 год
46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMDV

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
$2.63K$5.33K$10.28K

EMSF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
$230.48K$162.40K$179.77K

Сравнение доходности по годам EMDV и EMSF

2026 (YTD)202520242023
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.36%11.90%0.06%2.41%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		36.03%19.20%-3.09%0.98%

Correlation

The correlation between EMDV and EMSF is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.70

The correlation between EMDV and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMDV и EMSF

Секторы
EMDV
EMSF

Финансовые услуги

24.0%
15.0%

Технологии

22.8%
52.8%

Потребительский защитный сектор

14.4%
3.6%

Коммунальные услуги

8.8%
2.1%

Здравоохранение

8.4%
6.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.3%

Промышленность

6.7%
11.0%

Коммуникационные услуги

5.8%
1.7%

Сырьевые материалы

2.5%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

1.6%

Финансовые услуги

EMDV
24.0%
EMSF
15.0%

Технологии

EMDV
22.8%
EMSF
52.8%

Потребительский защитный сектор

EMDV
14.4%
EMSF
3.6%

Коммунальные услуги

EMDV
8.8%
EMSF
2.1%

Здравоохранение

EMDV
8.4%
EMSF
6.0%

Потребительский циклический сектор

EMDV
6.7%
EMSF
6.3%

Промышленность

EMDV
6.7%
EMSF
11.0%

Коммуникационные услуги

EMDV
5.8%
EMSF
1.7%

Сырьевые материалы

EMDV
2.5%
EMSF

-

Энергетика

EMDV

-

EMSF

-

Недвижимость

EMDV

-

EMSF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с BDVGEMDV с EMBEMDV с VGTEMDV с NOBL
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с XCNYEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с EMDMEMSF с MINVEMSF с PPEM

Доходность на риск

EMDV vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMDV c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMDVEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.54

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
2.05

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

2.39

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

7.79

-5.81

EMDV vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа EMSF равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMDV и EMSF

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что больше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDVEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-24.75%

-14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-19.49%

+12.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-12.20%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-5.94%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

5.97%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и EMSF

Текущая волатильность для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) составляет 3.11%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что EMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDVEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

10.46%

-7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

26.68%

-16.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

30.20%

-18.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

24.42%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

24.42%

-6.44%

Сравнение комиссий EMDV и EMSF

EMDV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и EMSF

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности EMSF в 1.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		1.89%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.38%1.88%3.29%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMDV and EMSF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMSF has higher volatility (10.46%) compared to EMDV (3.11%). In terms of maximum drawdown, EMDV dropped -39.20% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMSF leads with 46.35% vs 6.02% for EMDV. On fees, EMDV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 46.35% return vs 6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMDV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

EMDV has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.38% for EMSF.

They also come from different issuers: ProShares and Matthews. Their fees differ too: 0.60% for EMDV and 0.79% for EMSF.

EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDV и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор