PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDV с EMGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDV с EMGF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF).

EMDV и EMGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г.. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDV и EMGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.51%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		5.67%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у EMGF с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции EMDV уступали акциям EMGF по среднегодовой доходности: 2.24% против 8.93% соответственно.

EMDV

1 день
0.42%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.47%
1 год
8.67%
3 года*
1.57%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
2.24%

EMGF

1 день
1.16%
1 месяц
-6.64%
С начала года
5.67%
6 месяцев
8.78%
1 год
33.60%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с NOBLEMDV с EMBEMDV с VGTEMDV с BNDXEMDV с DIVO
Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с AVESEMGF с SPEMEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с VXUS

Сравнение комиссий EMDV и EMGF

EMDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EMGF в 0.45%.

EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EMDV vs. EMGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDVEMGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.69

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.28

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.53

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

9.66

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV vs. EMGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа EMGF равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDVEMGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.69

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.41

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.47

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.47

-0.26

Корреляция

Корреляция между EMDV и EMGF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и EMGF

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности EMGF в 2.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.47%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.38%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%

Просадки

Сравнение просадок EMDV и EMGF

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, примерно равная максимальной просадке EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и EMGF.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDVEMGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-40.23%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-13.54%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-28.60%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-40.23%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-9.24%

-7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-10.19%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.55%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и EMGF

Текущая волатильность для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) составляет 4.86%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что EMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDVEMGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

9.54%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

14.85%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

19.92%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

17.08%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

19.23%

-0.95%