PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDM с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

EMDM и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDM и QCLN

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		13.96%59.68%-4.93%14.21%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-22.09%

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%.

EMDM

1 день
1.85%
1 месяц
-8.42%
С начала года
13.96%
6 месяцев
28.51%
1 год
70.27%
3 года*
25.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с SPYEMDM с FTHFEMDM с SDEMEMDM с FDT
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий EMDM и QCLN

EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

EMDM vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDMQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.00

1.63

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

2.23

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.27

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.58

3.97

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.05

12.27

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDM vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDMQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

1.63

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.15

+1.17

Корреляция

Корреляция между EMDM и QCLN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и QCLN

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		3.13%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок EMDM и QCLN

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDMQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-76.18%

+57.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-16.18%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-45.67%

+35.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-43.54%

+39.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

5.24%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) составляет 11.92%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что EMDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDMQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

13.73%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

27.33%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

37.76%

-14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

37.87%

-18.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

34.62%

-15.62%