Сравнение EMDM с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
EMDM и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMDM и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMDM и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 13.96% | 59.68% | -4.93% | 14.21% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 5.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EMDM показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
EMDM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 28.51%
- 1 год
- 70.27%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMDM и KNG
И EMDM, и KNG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
EMDM vs. KNG — Ранг доходности на риск
EMDM
KNG
Сравнение EMDM c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDM | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 0.38 | +2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.61 | 0.64 | +2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.08 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 0.47 | +4.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.05 | 1.70 | +17.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDM | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 0.38 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.49 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между EMDM и KNG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDM и KNG
Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 3.13% | 3.57% | 5.87% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок EMDM и KNG
Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMDM | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -35.12% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -10.55% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -6.79% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -4.10% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.94% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDM и KNG
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMDM | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 3.36% | +8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 7.47% | +10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.58% | 13.64% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 13.63% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 17.30% | +1.70% |