PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDM с KNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - EMDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 32.95%/yr vs 7.06%/yr for KNG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 39.03%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 2.20%.

EMDM

1 день
-1.32%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.03%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.32%
3 года*
32.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

KNG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.33%
1 год
7.44%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDM и KNG

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		39.03%59.68%-4.93%14.21%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		2.20%6.63%5.99%5.14%

Correlation

The correlation between EMDM and KNG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.43

The correlation between EMDM and KNG shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMDM и KNG

Секторы
EMDM
KNG

Технологии

32.1%
4.3%

Финансовые услуги

27.2%
12.7%

Сырьевые материалы

15.1%
10.2%

Энергетика

6.3%
3.0%

Потребительский циклический сектор

6.0%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%
23.5%

Промышленность

3.3%
20.3%

Коммунальные услуги

1.9%
6.1%

Здравоохранение

0.5%
10.1%

Недвижимость

-

4.4%

Технологии

EMDM
32.1%
KNG
4.3%

Финансовые услуги

EMDM
27.2%
KNG
12.7%

Сырьевые материалы

EMDM
15.1%
KNG
10.2%

Энергетика

EMDM
6.3%
KNG
3.0%

Потребительский циклический сектор

EMDM
6.0%
KNG
5.5%

Коммуникационные услуги

EMDM
4.3%
KNG

-

Потребительский защитный сектор

EMDM
3.4%
KNG
23.5%

Промышленность

EMDM
3.3%
KNG
20.3%

Коммунальные услуги

EMDM
1.9%
KNG
6.1%

Здравоохранение

EMDM
0.5%
KNG
10.1%

Недвижимость

EMDM

-

KNG
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

EMDM vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDMKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
0.73

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
1.15

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.13

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

0.87

+5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.30

2.25

+22.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDM vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDMKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

0.73

+3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.49

+1.09

Просадки

Сравнение просадок EMDM и KNG

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDMKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-35.12%

+16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-8.61%

-7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-14.24%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-5.89%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.13%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.32%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и KNG

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDMKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

2.29%

+7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

7.39%

+13.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

10.19%

+13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

13.59%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

17.18%

+2.61%

Сравнение комиссий EMDM и KNG

И EMDM, и KNG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и KNG

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности KNG в 8.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.57%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы

EMDM and KNG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (9.61%) compared to KNG (2.29%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs KNG's -35.12%.

On 3-year performance, EMDM leads with 32.95% vs 7.06% for KNG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 32.95% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMDM and KNG have the same expense ratio: 0.75% per year.

KNG has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 2.57% for EMDM.

EMDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while KNG is Dividend. EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDM и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор