Сравнение EMDM с GEME
EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMDM is passively managed, while GEME is actively managed. Over the past year, EMDM returned 67.48% vs 61.81% for GEME. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EMDM и GEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMDM показывает доходность 31.45%, а GEME немного выше – 32.46%.
EMDM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.02%
- 6 месяцев
- 14.67%
- С начала года
- 31.45%
- 1 год
- 67.48%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.36%
GEME
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 18.71%
- С начала года
- 32.46%
- 1 год
- 61.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $396.72K | $684.93K | $527.74K | |
| $7.68M | $4.67M | $3.44M |
Сравнение доходности по годам EMDM и GEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 31.45% | 53.60% |
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 32.46% | 37.43% |
Correlation
The correlation between EMDM and GEME is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between EMDM and GEME has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDM vs. GEME — Ранг доходности на риск
EMDM
GEME
Сравнение EMDM c GEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMDM | GEME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 4.62 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 14.09 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMDM и GEME
Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки GEME в -16.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и GEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDM | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -16.86% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -13.46% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -5.55% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -2.75% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 4.40% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDM и GEME
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDM | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 7.13% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 21.36% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 24.15% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 24.04% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 24.04% | -2.88% |
Сравнение комиссий EMDM и GEME
И EMDM, и GEME имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDM и GEME
Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности GEME в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.88% | 3.57% | 5.87% | 2.16% |
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 5.29% | 7.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMDM and GEME have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMDM has higher volatility (9.12%) compared to GEME (7.13%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs GEME's -16.86%.
On 1-year performance, EMDM leads with 67.48% vs 61.81% for GEME. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, GEME has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMDM has performed better with a 67.48% return vs 61.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMDM and GEME have the same expense ratio: 0.75% per year.
GEME has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 2.88% for EMDM.
They also come from different issuers: First Trust and Pacific AM.
GEME currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMDM и GEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор