PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMDM с GEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EMDM и GEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMDM показывает доходность 31.45%, а GEME немного выше – 32.46%.


EMDM

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.02%
6 месяцев
14.67%
С начала года
31.45%
1 год
67.48%
3 года*
29.08%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
27.36%

GEME

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.70%
6 месяцев
18.71%
С начала года
32.46%
1 год
61.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
47.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$396.72K$684.93K$527.74K
$7.68M$4.67M$3.44M

Сравнение доходности по годам EMDM и GEME


Correlation

The correlation between EMDM and GEME is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.84

The correlation between EMDM and GEME has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF

Доходность на риск

EMDM vs. GEME — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина

GEME
Ранг доходности на риск GEME: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEME: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEME: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEME: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEME: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEME: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMDM c GEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EMDMGEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

4.62

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

14.09

-0.50

EMDM vs. GEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEME равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и GEME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMDM и GEME

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки GEME в -16.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и GEME.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EMDMGEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-16.86%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-13.46%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-5.55%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-2.75%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

4.40%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и GEME

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EMDMGEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

7.13%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.38%

21.36%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

24.15%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

24.04%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

24.04%

-2.88%

Сравнение комиссий EMDM и GEME

И EMDM, и GEME имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и GEME

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности GEME в 5.29%


Часто задаваемые вопросы


EMDM and GEME have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (9.12%) compared to GEME (7.13%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs GEME's -16.86%.

On 1-year performance, EMDM leads with 67.48% vs 61.81% for GEME. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, GEME has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMDM has performed better with a 67.48% return vs 61.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMDM and GEME have the same expense ratio: 0.75% per year.

GEME has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 2.88% for EMDM.

They also come from different issuers: First Trust and Pacific AM.

GEME currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDM и GEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор