PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с FMQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDM с FMQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net while FMQQ tracks the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 32.36%/yr vs 2.25%/yr for FMQQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.86%/yr for FMQQ.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и FMQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 37.52%, что значительно выше, чем у FMQQ с доходностью -17.82%.

EMDM

1 день
-1.09%
1 месяц
7.06%
С начала года
37.52%
6 месяцев
43.44%
1 год
87.87%
3 года*
32.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMQQ

1 день
0.75%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-17.82%
6 месяцев
-20.27%
1 год
-20.70%
3 года*
2.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDM и FMQQ

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		37.52%59.68%-4.93%14.21%
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		-17.82%10.77%12.45%7.70%

Correlation

The correlation between EMDM and FMQQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.65

The correlation between EMDM and FMQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMDM и FMQQ

Секторы
EMDM
FMQQ

Технологии

32.1%
9.8%

Финансовые услуги

27.2%
2.3%

Сырьевые материалы

15.1%

-

Энергетика

6.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%
32.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
0.6%

Промышленность

3.3%
0.4%

Коммунальные услуги

1.9%
1.5%

Здравоохранение

0.5%

-

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

EMDM
32.1%
FMQQ
9.8%

Финансовые услуги

EMDM
27.2%
FMQQ
2.3%

Сырьевые материалы

EMDM
15.1%
FMQQ

-

Энергетика

EMDM
6.3%
FMQQ

-

Потребительский циклический сектор

EMDM
6.0%
FMQQ
32.7%

Коммуникационные услуги

EMDM
4.3%
FMQQ
6.4%

Потребительский защитный сектор

EMDM
3.4%
FMQQ
0.6%

Промышленность

EMDM
3.3%
FMQQ
0.4%

Коммунальные услуги

EMDM
1.9%
FMQQ
1.5%

Здравоохранение

EMDM
0.5%
FMQQ

-

Недвижимость

EMDM

-

FMQQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с AIAEMDM с EUFNEMDM с EMM
Часто сравнивают с FMQQ:
FMQQ с EMQQFMQQ с AIAFMQQ с VOOFMQQ с IDMOFMQQ с PEMXFMQQ с EMSFFMQQ с DIEM

Доходность на риск

EMDM vs. FMQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FMQQ
Ранг доходности на риск FMQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMQQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c FMQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDMFMQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
-1.09

+4.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
-1.53

+5.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

0.83

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

-0.67

+6.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.36

-1.36

+24.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDM vs. FMQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа FMQQ равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и FMQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDMFMQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

-1.09

+4.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

-0.62

+2.18

Просадки

Сравнение просадок EMDM и FMQQ

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки FMQQ в -64.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и FMQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDMFMQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-64.51%

+45.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-30.82%

+15.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-30.82%

+12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-55.57%

+53.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-49.38%

+45.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

15.20%

-11.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и FMQQ

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDMFMQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

6.22%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.83%

15.68%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.45%

19.05%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

24.81%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

24.81%

-5.02%

Сравнение комиссий EMDM и FMQQ

EMDM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FMQQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и FMQQ

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FMQQ в 0.74%

ПозицияTTM202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.60%3.57%5.87%2.16%
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		0.74%0.61%0.45%0.11%

Часто задаваемые вопросы

EMDM and FMQQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (9.49%) compared to FMQQ (6.22%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs FMQQ's -64.51%.

On 3-year performance, EMDM leads with 32.36% vs 2.25% for FMQQ. On fees, EMDM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 32.36% return vs 2.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMDM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.

EMDM has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.74% for FMQQ.

EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: First Trust and EMQQ. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.86% for FMQQ.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDM и FMQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор