PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDM с DFEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMDM is passively managed, while DFEV is actively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 32.95%/yr vs 25.84%/yr for DFEV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 39.03%, что значительно выше, чем у DFEV с доходностью 29.46%.

EMDM

1 день
-1.32%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.03%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.32%
3 года*
32.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEV

1 день
-1.36%
1 месяц
9.10%
С начала года
29.46%
6 месяцев
32.40%
1 год
57.15%
3 года*
25.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDM и DFEV

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		39.03%59.68%-4.93%14.21%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		29.46%32.54%7.26%10.25%

Correlation

The correlation between EMDM and DFEV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.86

The correlation between EMDM and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMDM и DFEV

Секторы
EMDM
DFEV

Технологии

32.1%
28.6%

Финансовые услуги

27.2%
16.8%

Сырьевые материалы

15.1%
7.4%

Энергетика

6.3%
7.6%

Потребительский циклический сектор

6.0%
10.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.4%

Промышленность

3.3%
9.8%

Коммунальные услуги

1.9%
0.8%

Здравоохранение

0.5%
3.3%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

EMDM
32.1%
DFEV
28.6%

Финансовые услуги

EMDM
27.2%
DFEV
16.8%

Сырьевые материалы

EMDM
15.1%
DFEV
7.4%

Энергетика

EMDM
6.3%
DFEV
7.6%

Потребительский циклический сектор

EMDM
6.0%
DFEV
10.5%

Коммуникационные услуги

EMDM
4.3%
DFEV
3.5%

Потребительский защитный сектор

EMDM
3.4%
DFEV
3.4%

Промышленность

EMDM
3.3%
DFEV
9.8%

Коммунальные услуги

EMDM
1.9%
DFEV
0.8%

Здравоохранение

EMDM
0.5%
DFEV
3.3%

Недвижимость

EMDM

-

DFEV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS

Доходность на риск

EMDM vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDMDFEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
3.32

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
4.29

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.61

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

5.06

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.30

19.06

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDM vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 3.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEV равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDMDFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

3.32

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.11

+0.47

Просадки

Сравнение просадок EMDM и DFEV

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, примерно равная максимальной просадке DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и DFEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDMDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-18.49%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-11.35%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-17.94%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.36%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.65%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.01%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и DFEV

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDMDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

7.73%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

14.85%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

17.31%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

16.42%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

16.42%

+3.37%

Сравнение комиссий EMDM и DFEV

EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFEV в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и DFEV

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DFEV в 2.02%

ПозицияTTM2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.02%2.69%3.17%3.47%3.35%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.57%3.57%5.87%2.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMDM and DFEV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (9.61%) compared to DFEV (7.73%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs DFEV's -18.49%.

On 3-year performance, EMDM leads with 32.95% vs 25.84% for DFEV. On fees, DFEV is cheaper at 0.43% per year. On volatility, DFEV has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 32.95% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEV is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.02% for DFEV.

They also come from different issuers: First Trust and Dimensional. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.43% for DFEV.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDM и DFEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор